Credit Risk
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13. Estratégias para tratamento de variáveis com dados faltantes durante o desenvolvimento de modelos preditivos / Strategies for treatment of variables with missing data during the development of predictive models
Predictive models have been increasingly used by the market in order to assist companies in risk mitigation, portfolio growth, customer retention, fraud prevention, among others. During the model development, however, it is usual to have, among the predictive variables, some who have data not filled in (missing values), thus it is necessary to adopt a proced
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/05/2012
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14. Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário / An analysis of the regulatory capital of the banking system
Esse estudo avalia a adequação dos requerimentos absolutos de capital no Brasil para bancos pequenos e grandes separadamente e investiga os requerimentos de capital mínimo para risco de crédito nas diferentes abordagens de Basiléia, em especial o impacto da adoção dos modelos dos ratings internos (IRB) conforme o Edital BCB n. 37/11. Além disso, prop
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/04/2012
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15. Credit card risk behavior on college campuses: evidence from Brazil
College students frequently show they have little skill when it comes to using a credit card in a responsible manner. This article deals with this issue in an emerging market and in a pioneering manner. University students (n = 769) in São Paulo, Brazil's main financial center, replied to a questionnaire about their credit card use habits. Using Logit model
BAR - Brazilian Administration Review. Publicado em: 2012-09
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16. Análise do risco de liquidez em cooperativas de crédito de economia solidária / Analysis of liquidity risk in credit unions of solidarity economy
As cooperativas de crédito rural sempre foram apontadas como uma das principais alternativas para democratizar o acesso ao crédito, principalmente para os pequenos agricultores familiares. No entanto, tais cooperativas estão sujeitas as normalizações vigentes no Sistema Financeiro Nacional e, também, a todos os riscos inerentes da atividade financeira.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/12/2011
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17. PROPOSTA DE UM MODELO PROBABILÍSTICO DE RISCO DE INADIMPLÊNCIA EM UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO, COM A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REGRESSÃO LOGÍSTICA / PROPOSAL OF A PROBABILIST MODEL OF RISK OF INSOLVENCY IN A CREDIT COOPERATIVE, WITH THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF LOGISTIC REGRESSION.
O panorama atual é de ampliação das operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Este crescimento justifica-se pela contratação de financiamentos e empréstimos com maiores prazos de pagamentos, aumento da renda e de emprego. Sendo assim, da mesma forma como se expande a procura pelo crédito nas instituições financeiras, ocorre o aumento
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
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18. ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM UTILIZAÇÃO DA SHELL DE SISTEMA ESPECIALISTA PROBABILÍSTICO SPIRIT / ANALYSIS OF BANK CREDIT RISK WITH USE OF SHELL OF PROBABILISTIC EXPERT SYSTEM SPIRIT
O objetivo desta dissertação é estruturar um sistema especialista probabilístico com utilização da Shell Spirit para avaliar o risco de inadimplência de tomadores de crédito em uma instituição financeira ou de reduzir o risco que ele representa. O estudo foi limitado a pessoas físicas, uma vez que, as variáveis utilizadas para a análise de risco
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/08/2011
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19. Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probabilit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/08/2011
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20. Modelos de classificação de risco de crédito para financiamentos imobiliários: regressão logística, análise discriminante, árvores de decisão, bagging e boosting
Neste estudo foram aplicadas as técnicas paramétricas tradicionais de análise discriminante e regressão logística para análise de crédito de operações de financiamento imobiliário. Foi comparada a taxa de acertos destes métodos com as técnicas não-paramétricas baseadas em árvores de classificação, além dos métodos de meta-aprendizagem BAGG
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/08/2011
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21. Psicologia do risco de crédito: análise da contribuição de variáveis psicológicas em modelos de credit scoring / Psychology of credit risk: analysis of the contribution of psychological variables in credit scoring models
A presente tese objetivou investigar a contribuição de variáveis e escalas psicológicas sugeridas pela literatura de Psicologia Econômica, a fim de predizer o risco de crédito de pessoas físicas. Nesse sentido, através das técnicas de regressão logística, e seguindo todas as etapas para desenvolvimento de modelos de credit scoring, foram construí
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/06/2011
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22. Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito
A suscetibilidade do mercado de crédito a perdas incentivou a criação de regulamentações, como os Acordos de Capital da Basileia I e II, que estimularam o desenvolvimento de modelos de gestão de portfólio de crédito. O objetivo desta dissertação é observar o comportamento de dois modelos avançados de mensuração do risco: o KMV, baseado nos estu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/03/2011
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23. Gerenciamento de risco de crédito e capital intelectual: uma abordagem em bancos brasileiros
O processo de gerenciamento de risco de crédito dos bancos é uma atividade de extrema importância para a correta identificação dos riscos inerentes à atividade bancária de emprestar recursos financeiros a terceiros. Dessa forma, os gestores dos bancos precisam estar atentos às melhores práticas de mercado e ter em mãos processos eficientes para a t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/02/2011
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24. Ratting de InstituiÃÃes BancÃrias: desenvolvimento de um modelo fundamentado em Ãndices financeiros e matrizes de migraÃÃo / Ratting of banks: the development of a model based on financial ratios and migration matrices
Esta pesquisa objetiva o desenvolvimento de um modelo de risco para instituiÃÃes bancÃrias, fundamentado em Ãndices financeiros, com a aplicaÃÃo de conceitos de matrizes de migraÃÃo de ratings. Para isso, sÃo utilizados dados contÃbeis pÃblicos destas entidades, que recebem o acompanhamento de autoridades monetÃrias, devido ao risco sistÃmico qu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2011