Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas

AUTOR(ES)

Gustavo de Magalhães Rezende

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

08/08/2011

RESUMO

O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.

ASSUNTO(S)

basileia ii risco de crédito lgd (loss given default) simulação de monte carlo basel ii credit risk lgd (loss given default) monte carlo simulation administracao de empresas

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