PROPOSTA DE UM MODELO PROBABILÍSTICO DE RISCO DE INADIMPLÊNCIA EM UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO, COM A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REGRESSÃO LOGÍSTICA / PROPOSAL OF A PROBABILIST MODEL OF RISK OF INSOLVENCY IN A CREDIT COOPERATIVE, WITH THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF LOGISTIC REGRESSION.
AUTOR(ES)
Fabiane Tubino Garcia
FONTE
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
DATA DE PUBLICAÇÃO
26/08/2011
RESUMO
O panorama atual é de ampliação das operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Este crescimento justifica-se pela contratação de financiamentos e empréstimos com maiores prazos de pagamentos, aumento da renda e de emprego. Sendo assim, da mesma forma como se expande a procura pelo crédito nas instituições financeiras, ocorre o aumento dos índices de inadimplência destas operações. Com isso, surge a necessidade de um eficaz gerenciamento e controle do risco, fazendo com que estas instituições busquem aperfeiçoar as técnicas quantitativas utilizadas em seu processo de análise de concessão de crédito e administração do risco. Assim, o objetivo desta investigação foi propor um modelo de risco de inadimplência para estimar se um cooperado pessoa física será inadimplente ou não em uma operação de crédito junto a uma Cooperativa de Crédito Mútuo, situada em Pelotas/RS. Também, identificou-se o perfil do cooperado, a partir das informações cadastrais que os mesmos informam à instituição, buscando, por meio dessas, verificar quais as variáveis capazes de explicar o modelo de risco sugerido. Desenvolveu-se um estudo de caso, tendo como base o período de dezembro de 2010 e, utilizou-se para análise dos dados a técnica estatística multivariada de regressão logística múltipla. Obteve-se uma amostra de 400 cooperados e foram testadas 29 covariáveis do respectivo banco de dados do Sistema de Automação Unicred (SAU). Neste estudo, a variável dependente corresponde à situação ou não da inadimplência dos cooperados nas operações de crédito. Os resultados obtidos no modelo ajustado indicam que somente duas variáveis preditoras foram estatisticamente significativas (p<0,05) para estimar a probabilidade da inadimplência, que são: profissão dentista (OR = 7,147) e se possui a renda mensal acima de 10 mil até 20 mil reais (OR = 4,339).
ASSUNTO(S)
cooperativas de crédito mútuo risco de crédito inadimplência regressão logística engenharia de producao cooperatives of credit risk of credit insolvency logistic regression
ACESSO AO ARTIGO
http://coralx.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3997Documentos Relacionados
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