ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM UTILIZAÇÃO DA SHELL DE SISTEMA ESPECIALISTA PROBABILÍSTICO SPIRIT / ANALYSIS OF BANK CREDIT RISK WITH USE OF SHELL OF PROBABILISTIC EXPERT SYSTEM SPIRIT

AUTOR(ES)

Tatiane de Jesus Bueno

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

18/08/2011

RESUMO

O objetivo desta dissertação é estruturar um sistema especialista probabilístico com utilização da Shell Spirit para avaliar o risco de inadimplência de tomadores de crédito em uma instituição financeira ou de reduzir o risco que ele representa. O estudo foi limitado a pessoas físicas, uma vez que, as variáveis utilizadas para a análise de risco na concessão de créditos se diferem das pessoas jurídicas e, também, pelo fato de esta ser uma área menos explorada pelos acadêmicos. A metodologia aplicada foi inserida no contexto de uma pesquisa empírica quantitativa, na qual se buscou aproximar o máximo possível o modelo elaborado à realidade. Contudo, nesta etapa foi necessário coletar informações internas da instituição utilizada para o estudo, referentes à análise de riscos, políticas de crédito, perfis de tomadores, bem como extrair conhecimentos de especialistas com a finalidade de selecionar as variáveis relevantes para o sistema e de fazer a interação destas ao compor regras juntamente com a definição dos seus pesos. Consecutivo à conclusão do modelo, ocorreram testes de algumas situações favoráveis e/ou desfavoráveis a concessão de créditos, considerando que nesta fase foram instanciadas as variáveis pertinentes a cada situação em questão. O sistema é capaz de gerenciar e reduzir os riscos de crédito de instituição bancária, pois o SPIRIT trabalha com incertezas e manipula dados, sendo alimentado com informações que indiquem a probabilidade de inadimplência não. Os resultados obtidos com os testes foram satisfatórios à medida que estes possibilitaram identificar a probabilidade de um tomador de crédito vir a torna-se um não inadimplente ou de reduzir o risco, antes mesmo da liberação do crédito.

ASSUNTO(S)

pessoas físicas sistema especialista risco de crédito engenharia de producao credit risk expert system private individuals

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