Valor Em Risco Var
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25. Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teorias dos valores extremos
Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensura�
Publicado em: 2006
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26. Comparação entre formas de cálculo do valor em risco de prêmios de opções de compra.
O assunto Risco tem estado em evidência, seja pelos casos de grandes somas de perdas financeiras, seja pelas exigências crescentes dos Bancos Centrais mundiais às instituições financeiras e à implementação do acordo da Basiléia II. Dentre os casos de perdas, destacam-se vários devido ao uso de derivativos financeiros que foram utilizados para o aum
Publicado em: 2006
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27. Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional
O objetivo dessa pesquisa é explicitar a integração de contratos de seguros em modelos de risco operacional. Para tanto, a modelagem utiliza simulações de Monte Carlo para agregar as distribuições de severidade e de freqüência; e para estimar o VaR operacional, a perda média e o capital econômico. Essas medidas são obtidas sem e com a utilizaçã
Publicado em: 2006
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28. TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA-FIXA / EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS
Since the 90 decade, the use of Value at Risk (VaR) methodology has been disseminated among both financial and non-financial institutions around the world, as a good practice in terms of risks management. In spite of the fact that it does not take into account one of the most important characteristics of financial assets returns distribution - fat tails (exc
Publicado em: 2006
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29. Análise de risco financeiro para o setor aeroespacial: introduzindo os conceitos de VaRq e comprehensive aerospace index / Risk analysis of the aerospace sector: new concepts of VaRq and comprehensive aerospace index
Este trabalho teve por objetivo aperfeiçoar um método de gerenciamento de risco financeiro do setor aeroespacial a ser utilizado para ações individuais ou em carteiras. O setor aeroespacial movimenta bilhões de dólares, usa mão de obra altamente qualificada e tecnologias avançadas e complexas, envolvendo, portanto riscos elevados. Índices existentes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2005
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30. Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil
Este trabalho examina quatro métodos de determinação da exigência de capital para cobertura de risco de mercado de instituições financeiras, decorrente da exposição em ações e seus derivativos, excetuando-se o caso de opções. Para as simulações são montadas duas carteiras com ativos que compõem o Ibovespa. Os métodos avaliados seguem as orie
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2005-06
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31. Risk analysis of the aerospace sector: new concepts of VaRq and comprehensive aerospace index / Análise de risco financeiro para o setor aeroespacial: introduzindo os conceitos de VaRq e comprehensive aerospace index
Este trabalho teve por objetivo aperfeiçoar um método de gerenciamento de risco financeiro do setor aeroespacial a ser utilizado para ações individuais ou em carteiras. O setor aeroespacial movimenta bilhões de dólares, usa mão de obra altamente qualificada e tecnologias avançadas e complexas, envolvendo, portanto riscos elevados. Índices existentes
Publicado em: 2005
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32. O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do VaR intradiários. Uma comparação com o métod
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-03
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33. ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS / RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES
The dissertation is an analysis of the market risk that an investor faces in a passive management stock fund linked to the IBOVESPA, supposing that the Brazilian financial market is subject to financial instabilities, which in theory can make the returns to become distant from a normal distribution. The risk is measured through the VaR and ETL, the latter be
Publicado em: 2004
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34. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco
Value at Risk (VaR) has a central role in the risk management. There are several approaches for the estimation of VaR, such as the variance-covariance (also known as analytical), the historical simulation and the Monte Carlo approaches. Whereas the first approach does not assume any distribution, the last two approaches demand the joint distribution to be kn
Publicado em: 2004
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35. INCOPORATION OF LIQUIDITY VARIABLES INTO THE PARAMETRIC VAR TO CALCULATE PORTFOLIO`S MARKET RISK / INCORPORAÇÃO DE VARIÁVEIS DE LIQUIDEZ AO VAR PARAMÉTRICO PARA O CÁLCULO DO RISCO DE MERCADO DE CARTEIRAS
O mercado financeiro pode ser caracterizado como sendo um ambiente onde mudanças ocorrem com espantosa velocidade. Esse elevado grau de volatilidade urge um controle exacerbado das variáveis envolvidas nos processos de formação de preço, para que as perdas inerentes às transações financeiras sejam rastreadas e minimizadas da maneira mais satisfatóri
Publicado em: 2003
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36. TESTE DO VALOR EM RISCO AJUSTADO PELA LIQUIDEZ NO MERCADO NACIONAL / TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET
O uso do Valor em Risco (VaR) para avaliar o risco tem sido amplamente utilizado, desconsiderando o efeito do tamanho relativo das posições da carteira sob análise em relação ao mercado. Ao adotar esse modelo, está se aceitando a hipótese de que é possível liquidar suas posições ao longo do prazo para o qual foi calculado o VaR. Pode-se adotar pra
Publicado em: 2002