Valor Em Risco Var
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13. Métodos estocásticos em Otimização de carteiras: Aspectos não-lineares e genéticos / Stochastic methods in Portfolio Optimization: Nonlinear aspects and genetic
Este trabalho investiga as series temporais financeiras do mercado brasileiro, utilizando conceitos de Processos Estocásticos, como a modelagem ARIMA e GARCH, e de Algoritmos Genéticos, como as técnicas de cruzamento e mutação. Como objetivo deve-se encontrar uma resposta ao seguinte problema: Qual ativo escolho para investimento?, a partir da otimizaç
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/02/2010
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14. O value at risk na avaliação de risco do índice Bovespa
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado financeiro. Sua aceitação decorre de fatores como a sua polivalência (pode ser usado, virtualmente, para medir o risco de qualquer ativo), a simplicidade do seu conceito e a sua capacidade de expressar, com um único valor, o risco existente em várias posiç
Publicado em: 2010
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15. OPTIMIZATION OF ELECTRIC POWER SWAP IN BRASIL USING THE OMEGA MEASUREMENT / DECISÃO ÓTIMA EM SWAPS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL UTILIZANDO A MEDIDA OMEGA
que torna complexo o processo de formação do preço da energia, já que o mesmo depende do comportamento das afluências futuras, que é altamente incerto. Em função dessa incerteza, o preço pode apresentar comportamento volátil, se tornando um fator de alto risco para os agentes do setor elétrico. No entanto, é comum que comercializadoras utilizem o
Publicado em: 2010
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16. Histoplasmose InfecÃÃo em Pacientes HIV/AIDS Residentes na Cidade de Fortaleza, Cearà / Histoplasmosis infection in patients HIV / AIDS in the city of Fortaleza, CearÃ
A histoplasmose à uma doenÃa causada por Histoplasma capsulatum var. capsulatum, nos seres humanos e em vÃrias outras espÃcies de animais. Trata-se de um fungo encontrado na natureza, principalmente em locais ricos em fezes de aves e morcegos: galinheiros sujos e abandonados, ambiente de cavernas, construÃÃes antigas, cÃpula de prÃdios e Ãrvores oca
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/05/2009
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17. Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 26/01/2009
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18. Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil
Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento. Ao mesmo tempo, as negociações com contratos futuros agropecuários vêm se consolidando no Brasil e surgem como uma alternativa para investidores qu
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2008-04
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19. EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS / TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os model
Publicado em: 2008
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20. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
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21. Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil : abordagem baseada na teoria de valores extremos
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições financeiras baseiam-se em normalidade condicional ou não condicional, reduzindo a acurácia das estimativas. Os recentes avanç
Publicado em: 23/01/2007
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22. Estrutura a termo da taxa de juros e imunização: novas perspectivas na gestão do risco de taxa de juros em fundo de pensão
O termo imunização denota a construção de uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. No caso dos fundos de pensão, o objetivo da imunização é distribuir os recebimentos intermediários e finais dos ativos de acordo com a previsão para o fluxo de pagamentos dos benefícios. Nesse sentido, o artigo busca comp
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2007-06
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23. Perdas extremas em mercados de risco
Neste artigo, infere-se sobre a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos financeiros. A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos gravosos raros, com expressivas conseqüências econômicas associadas a probabilidades muito pequenas de ocorrerem. Uma d
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-12
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24. Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados / Cópulas - an alternative to multivariate models for risk estimation
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfolio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 2006