Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional

AUTOR(ES)

Ligia Maria de Meneses Guedes

DATA DE PUBLICAÇÃO

2006

RESUMO

O objetivo dessa pesquisa é explicitar a integração de contratos de seguros em modelos de risco operacional. Para tanto, a modelagem utiliza simulações de Monte Carlo para agregar as distribuições de severidade e de freqüência; e para estimar o VaR operacional, a perda média e o capital econômico. Essas medidas são obtidas sem e com a utilização de contratos de seguro. Com relação à severidade das perdas, as séries históricas estudadas foram modeladas pelas distribuições exponencial, log-normal e gamma, enquanto para a modelagem da freqüência a distribuição que melhor se ajustou aos dados empíricos foi a binomial negativa. Considerando as simulações que utilizam contrato de seguro, com franquia de valores mais baixos, constata-se que a modelagem apura um volume para o capital econômico inferior ao volume calculado nas simulações sem a utilização do seguro, indicando, portanto, que com o uso de seguro de risco operacional é possível alocar menos capital, para fazer frente às perdas inesperadas, dependendo do valor estipulado para a franquia.

ASSUNTO(S)

economia operational risk risco (economia) capital (economia) economic capital seguros insurance

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