Selic
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25. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ou julgar modelos, mas sim utilizar os mesmos como um suporte na avaliação da comparação preditiva. Desse modo procuramos ava
Publicado em: 07/02/2011
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26. Conservadorismo e rigidez na política monetária: uma estimativa da função de reação do BCB (2000-2007)
This paper aims at evaluating the conduction of monetary policy after the adoption of inflation targeting. Formation of Selic rate is modeled by estimating a reaction function of the BCB. Results show an excessive degree of interest rate smoothing and a high level of equilibrium interest rate. This evidence supports the belief that Selic rate's formation is
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2011-09
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27. An analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and Real interest rate in Brazil
Este artigo analisa a questão dos graus de persistência do IPCA, da taxa real de juros e das expectativas de inflação no Brasil por intermédio dos Modelos Auto-Regressivos de Integração Fracionada e modelos de raiz unitária com quebra estrutural. O estudo compreende o período de Julho de 1999 a Dezembro de 2010 e seus resultados apontam para uma tax
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-09
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28. Abordagem discreta para a dinâmica da taxa Selic-meta
O presente artigo utiliza abordagem discreta não estacionaria para modelar taxa de juros no Brasil. O diferencial está em abordar o problema em termos das decisões de alta, baixa ou manutenção da taxa Selic tomadas pelo Copom como uma decisão discreta ao invés de contínua. O modelo proposto se mostra parcimonioso e capaz de prever 83% das decisões d
Economia Aplicada. Publicado em: 2011-06
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29. A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa
Este estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de aç
Publicado em: 2011
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30. Análise empírica da formação de expectativas de inflação no Brasil : uma aplicação de redes neurais artificiais a dados em painel
O objetivo principal deste trabalho é estudar empiricamente o processo de formação de expectativas infl acionárias no Brasil, no período recente (pós-metas de infl ação), através de um modelo conexionista, que aproxima a forma como os agentes fazem previsões. Os resultados obtidos permitem afi rmar que a maior infl uência sobre as expectativas inf
Publicado em: 2011
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31. A determinação da taxa de juros pelo Banco Central do Brasil durante o sistema de metas para a inflação
O presente trabalho aborda a evolução da teoria econômica no âmbito da política monetária. Atualmente a estabilidade de preços é considerada uma variável fundamental para a expansão da atividade econômica. Neste sentido, o papel da política monetária é de extrema importância. No entanto, a autoridade responsável por sua condução está sujei
Publicado em: 2011
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32. Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Esta dissertação tem como objetivo estimar a relação entre a política monetária e a volatilidade dos preços dos ativos por meio do modelo BEKK, no período de janeiro de 2003 a outubro de 2009. Os objetivos específicos foram: a) modelar a volatilidade do Índice Bovespa (Ibovespa) e da Selic, referentes aos mercados monetário e acionário, por meio
Publicado em: 2010
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33. A influência do fluxo de capital externo, da taxa de juros (Selic) e da variação do dólar nas oscilações do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOV)
A estabilidade econômica e política brasileira experimentada na última década têm propiciado condições para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro bem como de suas grandes corporações. Esse trabalho pretende investigar a influência do dólar, da taxa de juros (Selic) e do investimento externo no principal Índice da Bolsa de Valores de
Publicado em: 2010
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34. THE INTERACTION BETWEEN MONETARY POLICY AND THE CREDIT MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS / A INTERAÇÃO ENTRE A POLÍTICA MONETÁRIA E O MERCADO DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
As condições de crédito da economia têm uma influência direta nas decisões de consumo e investimento tomadas pelos agentes, tendo em vista que em geral eles não conseguem captar recursos pagando apenas a taxa básica de juros fixada pela autoridade monetária. Então, deslocamentos na oferta de crédito, interpretados neste trabalho como alterações
Publicado em: 2010
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35. Programa sua nota vale dinheiro na arrecadação do estado do Ceará / Program your note is worth money in the collection of Ceará
A presente dissertação discorrerá sobre o programa de Educação Fiscal criado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que tem como objetivo estimular a população a exigir o documento fiscal quando da aquisição de mercadorias, combaterem a sonegação fiscal, bem como incrementar a arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circul
Publicado em: 2010
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36. Análise de fatores econômicos no desempenho de ações da BOVESPA
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a influência de fatores econômicos no retorno de 45 ações da Bovespa para o período de dezembro de 2005 à fevereiro de 2008. O método utilizado no trabalho é a análise de regressão múltipla, sendo as variáveis independentes os índices I-Bovespa e Dow Jones, a taxa selic, a cotação do dólar, preço do p
Publicado em: 2010