Nelson E Siegel
Mostrando 1-12 de 16 artigos, teses e dissertações.
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1. Yoga e promoção da saúde
O objetivo deste trabalho é analisar os sintomas e o estado de bem-estar autodeclarados dos participantes do programa "Yoga e Promoção da Saúde", que consistiu em aulas de hatha yoga, utilizando técnicas corporais e respiratórias e conteúdo ético-filosófico, ministradas a dois grupos de docentes, funcionários e alunos, de uma universidade pública
Ciênc. saúde coletiva. Publicado em: 2014-04
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2. O que é a Oncologia Integrativa?
A Oncologia Integrativa (OI) é um ramo da Medicina Integrativa (MI) que integra à medicina convencional as práticas complementares, com evidências positivas, classificadas em: práticas baseadas na biologia, técnicas mente-corpo, práticas de manipulação corporal, terapias energéticas e sistemas médicos tradicionais. O objetivo deste artigo foi apre
Cad. saúde colet.. Publicado em: 2013-09
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3. Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel
O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo de indexador e com a classificação de risco atribuída às debêntures. Por fim, foi possível mensurar o s
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2013-03
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4. Restaurando a saúde mental na Índia: terapias e conceitos pluralísticos
Physis: Revista de Saúde Coletiva. Publicado em: 2012-06
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5. A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes
Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. O objetiv
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-06
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6. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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7. A estrutura a termo da taxa de juros no Brasil : testando relações de codependência de ordem zero
Este trabalho testa a existência de relações de codependência de ordem zero em spreads formados a partir da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. O objetivo é verificar se existem combinações lineares dos spreads que geram um processo ruído branco contemporâneo. Essas combinações lineares poderiam ser utilizadas para a previsão de taxas d
Publicado em: 18/08/2011
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8. Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos
O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo
Publicado em: 15/03/2010
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9. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010
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10. Origens, influências e aplicações das medicinas asiáticas no mundo globalizado
Physis: Revista de Saúde Coletiva. Publicado em: 2009
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11. EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES / EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
This work proposes a model with mean reversion and inertia for the yields and the loadings of the Nelson and Siegel (1987) factors, and includes selected macroeconomic variables. The generated forecasts are compared with the Random Walk and the Diebold e Li (2006) methodology.
Publicado em: 2009
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12. Modelos estatísticos de segmentação da estrutura a Termo: testes empíricos de ajustes e previsões
Neste trabalho é proposta uma classe de modelos paramétricos para estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) em que diferentes segmentos possam ter características próprias, porém não independentes, o que é condizente com a teoria de preferências por Habitat. O modelo baseia-se em Bowsher & Meeks (2006) onde a curva é determinada por um spline cúbic
Publicado em: 18/09/2008