Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel

AUTOR(ES)

Araújo, Vinícius Gomes, Barbedo, Claudio Henrique da Silveira, Vicente, José Valentim Machado

FONTE

Rev. Adm. (São Paulo)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2013-03

RESUMO

O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo de indexador e com a classificação de risco atribuída às debêntures. Por fim, foi possível mensurar o spread que existe entre o mercado de títulos privados (debêntures) e os títulos públicos.

ASSUNTO(S)

curva de juros debêntures modelo nelson-siegel spread

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