Juros Modelos Matematicos
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1. Instabilidade na credibilidade do Banco Central Brasileiro : avaliação por meio de dados de alta frequência
A incipiente alta nas expectativas de inflação futura combinada com a busca do governo por juros nominais mais baixos e o maior intervencionismo via medidas convencionais e não convencionais na gestão da política econômica, pode ter deteriorado a percepção dos agentes de mercado quanto à credibilidade da Autoridade Monetária, mesmo que indicadores
Publicado em: 18/07/2012
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2. Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de juros reais e da variação das taxas de câmbio real efetiva e a ocorrência de tais eventos. Para testar essas relações foi uti
Publicado em: 19/08/2011
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3. Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Muitos bancos e fundos de investimento mantêm opções de ações com pouca liquidez em suas carteiras que precisam ser apreçadas diariamente, e esta falta de liquidez gera dificuldades para o processo de apreçamento. A proposta deste trabalho para resolver este problema é utilizar um modelo derivado do CAPM para estimar a superfície de volatilidades im
Publicado em: 19/08/2011
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4. A estrutura a termo da taxa de juros no Brasil : testando relações de codependência de ordem zero
Este trabalho testa a existência de relações de codependência de ordem zero em spreads formados a partir da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. O objetivo é verificar se existem combinações lineares dos spreads que geram um processo ruído branco contemporâneo. Essas combinações lineares poderiam ser utilizadas para a previsão de taxas d
Publicado em: 18/08/2011
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5. Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo tanto na taxa de juros quanto nos parâmetros do Vasicek. O instrumento financeiro escolhido para verificar a eficácia da metodol
Publicado em: 17/08/2011
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6. Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade
Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não lineares TAR de Enders e Granger (1998) e ESTAR Kapetanios e Shin (2003) conclui-se que a hipótese de expectativas não é total
Publicado em: 08/08/2011
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7. Os determinantes do risco sistemático
As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo propôs-se a investigar as variáveis que possam determinar o nível de risco sistemático de um país, utilizando um modelo de mercado pa
Publicado em: 23/06/2009
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8. Avaliação dos determinantes macroeconômicos da inadimplência bancária no Brasil
Esta dissertação investiga a relação entre a taxa de inadimplência de empréstimos de bancos brasileiros e fatores macroeconômicos, para o período de 2000 a 2007, utilizando um modelo VAR (Vector Autoregression). Os empréstimos foram segmentados entre instituições financeiras públicas e privadas com o objetivo de verificar o efeito de choques macr
Publicado em: 2008
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9. Biorefinaria de soro de queijo: engenharia de bioprocessos e sistemas aplicada à transformação de um resíduo poluente em produtos com valor agregado
O contínuo avanço no processamento computacional vem proporcionando nos últimos anos o desenvolvimento e aplicação de ferramentas cada vez mais elaboradas de análise e simulação de processos. O uso consistente dessas ferramentas demanda, entre outras competências, a capacidade de interação com uma hierarquia de sistemas pré-definida pela engenhar
Publicado em: 2008
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10. Proposal of models for pricing options embedded in retirement insurance polices in Brazil. / Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil.
Este trabalho de pesquisa quantitativa em gestão de operações de seguradoras apresenta o desenvolvimento de modelos matemáticos para apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência. O problema de pesquisa se refere à opção concedida aos participantes de planos de previdência aberta, que permite a conversão de um saldo futuro de poupan
Publicado em: 2007
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11. Probabilidade de ruína com fluxo de caixa e investimento governados por processos de difusão.
O problema da ruína tem sido amplamente investigado sob diferentes suposições para o processo estocástico que modela as reservas de uma companhia de seguros. O foco desta dissertação consiste em estudar uma das mais importantes partes da matemática atuarial, a qual é reconhecida como Teoria da Ruína, dando ênfase ao cálculo da probabilidade de ru�
Publicado em: 2007
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12. Determinação do valor em risco em empresas não financeiras - Estudo de casao de empresa geradora de energia / Determination of the value at risk in non-financial companies - Case of Electrical Generation Company
O objetivo geral da pesquisa é o estudo da utilização do CFaR, uma ferramenta de controle de risco de mercado que busca simular o valor em risco do fluxo de caixa futuro, tanto operacional como financeiro de uma empresa, dentro de um intervalo de confiança pré-definido. A idéia é apresentar o modelo CFaR aplicado a uma empresa não financeira, em espe
Publicado em: 2005