Juros Modelos Matematicos
Mostrando 13-17 de 17 artigos, teses e dissertações.
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13. Crédito imobiliário e déficit de moradias : uma investigação dos fatores econômicos e institucionais do desenvolvimento habitacional no Chile e no Brasil
O objetivo geral desta dissertação é analisar a influência do crédito imobiliário no desenvolvimento habitacional do Chile e Brasil, considerando também as diferenças institucionais e econômicas dos dois países. O capítulo 1 inicia a discussão dos fatores determinantes do desenvolvimento habitacional descrevendo a história de financiamento imobi
Publicado em: 01/06/2004
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14. A taxa de recuperação de créditos ruins em bancos comerciais privados brasileiros
A tese apresenta a taxa de recuperação de créditos inadimplidos como um fator importante constituinte da perda com créditos inadimplidos. Propõe um conceito de taxa de recuperação a ser aplicado a carteiras de empréstimos bancários. Apresenta os pressupostos de uma teoria para explicar como o nível de inadimplência, indicadores do nível de ativid
Publicado em: 07/04/2004
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15. Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
Seleciona um modelo para precificação de opções sobre juros após uma revisão da literatura teórica e empírica. aplica o modelo selecionado, Hull-White a precificação de opções sobre IDI. Comparada este modelo com o modelo de Black e conclui que é superior. Discute detalhadamente do modelo para a realidade brasileira
Publicado em: 17/04/2001
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16. Modelos de precificação de bonds : uma análise evolutiva
Publicado em: 23/03/2000
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17. O modêlo matemático dos juros : uma abordagem sistêmica, um tratamento unificado
O estudo que se segue requer conhecimento de matemática superior o que, infelismente, pode torná-lo um pouco esotérico. Para contornar esta possível dificuldade de comunicação, inserimos vários exemplos de aplicabilidade o que, certamente trará entendimento do seu conteúdo. Este estudo procurou apenas lançar as bases do sistema de juros, sem qualqu
Publicado em: 02/10/1975