Aversao Ao Risco
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13. Estrutura de capital, liquidez de caixa e valor da empresa: estudo de empresas brasileiras cotadas em bolsa
Neste estudo analisa-se a relação entre estrutura de capital, liquidez de caixa e valor da empresa para uma amostra de empresas brasileirascotadas em bolsa mediante o uso de regressões de dados em painel, empregando o estimador de efeitos fixos. Inicialmente foram estimadas regressões entre a estrutura de capital (dívida sobre capital total) e liquidez
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-04
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14. Finanças comportamentais : um estudo sobre o perfil do investidor, o efeito aversão a extremos e o grau de confiança nas decisões de investimentos
A teoria econômica clássica assume que as pessoas tomam decisões por meio de processos racionais, particularmente no sentido de que são coerentes e consistentes. Contudo, muitos estudos experimentais apontam violações dessa premissa. Dois fatores que levam a essas violações são o Excesso de Confiança e a Aversão a Extremos, que consiste na prefer�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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15. Testando o comportamento otimizador das decisões de consumo para o Brasil
Este trabalho testa qual percentual da população brasileira consome uma proporção fixa da renda corrente, no ambiente do Modelo para Precificação de Ativos baseado no Consumo (CCAPM), para três classes distintas de preferências. Além disso, testa a existência do Equity Premium Puzzle e do Risk-Free Rate Puzzle. Para as funções de utilidade do tip
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/03/2012
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16. O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro / The contagion effect of subprime crisis on Brazilian stock market
A crescente integração e globalização das finanças, que possibilitaram o aumento da liquidez da economia internacional, foram acompanhadas por cenários instáveis gerados pelas crises financeiras. Estas crises, por sua vez, foram transmitidas, principalmente, para economias emergentes, caracterizadas pela maior fragilidade frente aos movimentos de aver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2012
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17. Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos distintos e então estimados os portfólios com diferentes graus de aversão a risco e diferentes prazos de maturação. O trabalho co
Publicado em: 06/02/2012
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18. O COMPORTAMENTO DA CITRICULTURA EM SERGIPE: análise de uma suposta crise no setor. / THE CITRUS INDUSTRY IN SERGIPE BEHAVIOR: analysis of a supposed crisis in the sector.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento da atividade citrícola em Sergipe. Para atingir o foco principal do objeto de estudo, especificamente, tratou de: analisar a produtividade no setor citrícola de Sergipe, no território sul sergipano, no período de 1990 a 2009; levantar os aspectos sociodemográficos do citricultor desse território; ve
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/01/2012
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19. Estimating risk aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real currency options
Este artigo usa a abordagem de Liu et al. (2007) para estimar a densidade neutra ao risco, densidade do mundo real e a aversão relativa ao risco da distribuição da taxa de câmbio Dólar/Real. Na estimação foi utilizada uma amostra de opções Dólar/Real negociadas embolsa entre 1999 e 2011. O valor estimado para a aversão relativa ao risco foi de 2,7
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-12
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20. Uma análise da gestão de risco de preço por parte dos produtores de café arábica no Brasil
Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2012-09
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21. REAL OPTIONS UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY IN ECONOMIC EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS (P&D) / OPÇÕES REAIS SOB INCERTEZA KNIGHTIANA NA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
A tese busca aprimorar, em termos teóricos e práticos, a modelagem de valoração econômica de investimentos sob alto grau de incerteza, tais como os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), sobretudo os de natureza incremental. Partindo de um modelo de valoração de projetos baseado na Teoria das Opções Reais, incorpora uma concepção de incerte
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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22. CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS UMA APLICAÇÃO A PARTIR DO MODELO ELTON-GRUBER
Atualmente, nota-se uma intensa movimentação de capitais financeiros, seja por conta de fusões e incorporações de empresas, seja pela expansão natural do próprio capitalismo, levando então as organizações a buscarem alternativas de financiamento com menores custos, isso quando consideradas as taxas de juros praticadas por instituições financeiras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2011
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23. Aversão ao risco e impaciência no mercado imobiliário : construção de um valor fundamental dos imóveis
O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de impaciência (fator de desconto) e o grau de aversão ao risco do investidor brasileiro em imóveis, especificamente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para isso, estimam-se estes parâmetros num modelo se precificação de ativos baseado no consumo (CCAPM) intertemporal para o retorno do investi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/12/2011
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24. Contratos de performance sob risco e na ausência de incentivo
Este trabalho mostra que a solução ótima do contrato de remuneração do empregado não é de salário fixo quando sua utilidade reserva é uma função de um fator que pode variar. A remuneração ótima do empregado incluirá um bônus que será também uma função do mesmo fator que modifica sua utilidade reserva, mesmo que tal fator não dependa
Publicado em: 31/08/2011