Aversao A Risco
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13. Modelos de programação estocástica no planejamento da produção de empresas moveleiras
Esse trabalho aborda um problema de planejamento da produção típico de empresas moveleiras de pequeno porte, em que as demandas e os tempos de preparação dos estágios gargalos são variáveis aleatórias que podem ser aproximadas por um conjunto discreto e finito de cenários ponderados pelas correspondentes probabilidades de ocorrência. O problema co
Prod.. Publicado em: 18/08/2015
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14. Estrutura de capital e remuneração dos funcionários: evidência empírica no Brasil
Este artigo analisa se uma empresa com maior alavancagem financeira implica que seus funcionários demandem maiores salários dado o risco de financial distress. Utilizando o modelo de Berk, Stanton e Zechner (2010), foi aplicada uma regressão de dois estágios para uma amostra de 250 empresas não financeiras listadas na BOVESPA de 2007 a 2009. De fato, en
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-04
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15. Uma Abordagem de Teoria dos Jogos sobre Operações de Aluguel no Mercado Acionário Brasileiro
No mercado brasileiro, a instituição dos juros sobre capital próprio (JSCP) abriu precedentes para ganhos, em operações estruturadas, oriundos da diferença entre as alíquotas tributárias das pessoas físicas e dos fundos de investimento. Tal diferença gera incentivos à realização de operações de aluguel de ações em que, às vésperas do pagam
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08
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16. Estrutura de capital, liquidez de caixa e valor da empresa: estudo de empresas brasileiras cotadas em bolsa
Neste estudo analisa-se a relação entre estrutura de capital, liquidez de caixa e valor da empresa para uma amostra de empresas brasileirascotadas em bolsa mediante o uso de regressões de dados em painel, empregando o estimador de efeitos fixos. Inicialmente foram estimadas regressões entre a estrutura de capital (dívida sobre capital total) e liquidez
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-04
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17. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012
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18. Finanças comportamentais : um estudo sobre o perfil do investidor, o efeito aversão a extremos e o grau de confiança nas decisões de investimentos
A teoria econômica clássica assume que as pessoas tomam decisões por meio de processos racionais, particularmente no sentido de que são coerentes e consistentes. Contudo, muitos estudos experimentais apontam violações dessa premissa. Dois fatores que levam a essas violações são o Excesso de Confiança e a Aversão a Extremos, que consiste na prefer�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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19. Testando o comportamento otimizador das decisões de consumo para o Brasil
Este trabalho testa qual percentual da população brasileira consome uma proporção fixa da renda corrente, no ambiente do Modelo para Precificação de Ativos baseado no Consumo (CCAPM), para três classes distintas de preferências. Além disso, testa a existência do Equity Premium Puzzle e do Risk-Free Rate Puzzle. Para as funções de utilidade do tip
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/03/2012
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20. O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro / The contagion effect of subprime crisis on Brazilian stock market
A crescente integração e globalização das finanças, que possibilitaram o aumento da liquidez da economia internacional, foram acompanhadas por cenários instáveis gerados pelas crises financeiras. Estas crises, por sua vez, foram transmitidas, principalmente, para economias emergentes, caracterizadas pela maior fragilidade frente aos movimentos de aver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2012
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21. Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos distintos e então estimados os portfólios com diferentes graus de aversão a risco e diferentes prazos de maturação. O trabalho co
Publicado em: 06/02/2012
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22. O COMPORTAMENTO DA CITRICULTURA EM SERGIPE: análise de uma suposta crise no setor. / THE CITRUS INDUSTRY IN SERGIPE BEHAVIOR: analysis of a supposed crisis in the sector.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento da atividade citrícola em Sergipe. Para atingir o foco principal do objeto de estudo, especificamente, tratou de: analisar a produtividade no setor citrícola de Sergipe, no território sul sergipano, no período de 1990 a 2009; levantar os aspectos sociodemográficos do citricultor desse território; ve
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/01/2012
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23. Estimating risk aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real currency options
Este artigo usa a abordagem de Liu et al. (2007) para estimar a densidade neutra ao risco, densidade do mundo real e a aversão relativa ao risco da distribuição da taxa de câmbio Dólar/Real. Na estimação foi utilizada uma amostra de opções Dólar/Real negociadas embolsa entre 1999 e 2011. O valor estimado para a aversão relativa ao risco foi de 2,7
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-12
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24. Uma análise da gestão de risco de preço por parte dos produtores de café arábica no Brasil
Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2012-09