Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos

AUTOR(ES)

Nunes, Fábio Magalhães

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utilizouse os modelos aditivos com 5 defasagens.

ASSUNTO(S)

ibovespa bolsa de valores mercado de capitais petr4 garch models modelo econométrico additive models parametric estimation non parametric estimation

Documentos Relacionados

• Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
• Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
• Análise do comportamento das ações PETR4 e VALE5 na data próxima ao vencimento de opções
• Estimação indireta de modelos R-GARCH
• ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA