Non Parametric Estimation
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1. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. New insights into genomic selection through population-based non-parametric prediction methods
ABSTRACT: Genome-wide selection (GWS) is based on a large number of markers widely distributed throughout the genome. Genome-wide selection provides for the estimation of the effect of each molecular marker on the phenotype, thereby allowing for the capture of all genes affecting the quantitative traits of interest. The main statistical tools applied to GWS
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.). Publicado em: 2019-07
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3. Estimação e previsão da estrutura a termo das taxas de juros usando técnicas de inteligência computacional / Term structure of interest rate modeling and forecasting using computational intelligence techniques
This work proposes the term structure of interest rates modeling and forecasting using computational intelligence techniques, based on data from the US and Brazilian fixed income markets. The yield curve modeling includes the use of some evolutionary computation methods like Genetic Algorithms, Differential Evolution and Evolution Strategies in comparison wi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/06/2012
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4. Discrete Distributions Estimation via Bernstein Copulas / Estimação de distribuições discretas via cópulas de Bernstein
As relações de dependência entre variáveis aleatórias é um dos assuntos mais discutidos em probabilidade e estatística e a forma mais abrangente de estudar essas relações é por meio da distribuição conjunta. Nos últimos anos vem crescendo a utilização de cópulas para representar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias em uma
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/03/2012
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5. Empirical distribution of eigenvalues associated with the interaction matrix of the AMMI models for non-parametric bootstrap method / Distribuição empírica dos autovalores associados à matriz de interação dos modelos AMMI pelo método bootstrap não-paramétrico
A interação genótipos ambientes (G E) foi definido por Shelbourne (1972) como sendo a variação entre genótipos em resposta a diferentes condições ambientais. Sua magnitude na expressão fenotípica do caráter pode reduzir a correlação entre fenótipo e genótipo, in acionando a variância genética e, por sua vez, parâmetros dependentes desta, co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/01/2012
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6. EstimaÃÃo estrutural de um modelo de busca por emprego com dispersÃo de produtividade: uma anÃlise para o Brasil. / Structural estimation of a model search for employment with productivity dispersion: an analysis for Brazil
The aim of this work is to estimate an equilibrium job search model with heterogeneity in productivities of firms using microdata from the Monthly Employment Survey (PME) collected in 2009. The model is estimated for the six metropolitan regions covered by the PME. Moreover, it is considered two mechanisms of wage determination: wage posting by monopsonistic
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/02/2011
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7. Evaluation of the return rate of volunteer blood donors
BACKGROUND: To convert first-time blood donors into regular volunteer donors is a challenge to transfusion services. OBJECTIVES: This study aims to estimate the return rate of first time donors of the Ribeirão Preto Blood Center and of other blood centers in its coverage region. METHODS: The histories of 115,553 volunteer donors between 1996 and 2005 were a
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Publicado em: 2011-06
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8. Identification and estimation of interventions using changes in inequality measures
This paper presents semiparametric estimators of changes in inequality measures of a dependent variable distribution taking into account the possible changes on the distribu- tions of covariates. When we do not impose parametric assumptions on the conditional distribution of the dependent variable given covariates, this problem becomes equivalent to estimati
Publicado em: 16/06/2010
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9. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos adit
Publicado em: 2010
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10. Não vício assintótico, consistência forte e uniformemente forte de estimadores do tipo núcleo para dados direcionais sobre uma esfera unitária k-dimensional
Nesse trabalho estudamos o não-vício assintótico, a consistência forte e a consistência uniformemente forte de um estimador do tipo núcleo, que como a maioria dos estimadores é construído com base em n observações i.i.d. X1,..., Xn de X, para a densidade f(x) de um vetor aleatório X que assume valores em uma esfera unitária k-dimensional
Publicado em: 2010
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11. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico
For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.
Publicado em: 2009
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12. Extension to multiple covariates in the estimation of instantaneous risk function of the Aalen additive model / Extensão para várias covariáveis do método de estimação da função de risco instantâneo do modelo aditivo de Aalen
The Aalen additive model assesses the risk of occurrence of an event over time. The model is non parametric and estimates only accumulated risks. So be has no information regarding the risk of occurrence of the event at a given time. Thus, this study developed a estimation of the instantaneous risk function considering several covariates, using accumulated r
Publicado em: 2009