Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
AUTOR(ES)
Guillén, Osmani Teixeira de Carvalho
DATA DE PUBLICAÇÃO
29/02/1996
RESUMO
pt
ASSUNTO(S)
mercados financeiros futuros hedging (finanças)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/154Documentos Relacionados
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