Anomalias Do Mercado
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25. Estudo de ofertas públicas de ações no Brasil e "underpricing" no período de 2003 a 2009
O mercado de capitais no Brasil experimentou,especialmente entre os anos de 2003 a 2009,muitas mudanças e crescimento acentuado em razão do ambiente econômico-financeiro mundial, bem como de fatores internos de ordem regulatória que propiciaram seu amadurecimento, desenvolvimento e credibilidade.Como consequência deste crescimento,observou-se um grande
Publicado em: 2010
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26. Análise comparativa das teorias sobre o processo de tomada de decisões aplicadas ao mercado financeiro
O objetivo desse trabalho é estabelecer uma análise comparativa entre três abordagens sobre o processo de tomada de decisão em condições de incerteza. O ponto de partida será a idéia da racionalidade dos indivíduos. Essa é a teoria de escolha mais famosa uma das mais polêmicas, tem sido bastante criticada porque o comportamento racional é conside
Publicado em: 2010
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27. Avaliação do Potencial Citotóxico, Genotóxico e Antitumoral do Ditionato de cis-Tetraamino(oxalato)rutênio(III) em Diferentes Linhagens Celulares / Assessment of the Potential genotoxic and the Antitumor Ditionato Tetraamino cis-(oxalate) ruthenium (III) in Different Cell lines
Apesar do sucesso da cisplatina e dos medicamentos à base de platina, o mercado de fármacos ainda é acessível para novas drogas á base de metal que oferecem uma melhor viabilidade, tais como a administração oral, o que pode ajudar a diminuir os efeitos colaterais graves e custos clínicos. Além disso, novos estudos concentram-se na investigação de
Publicado em: 2010
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28. Anomalias de mercado : a estrategia de impulso e do volume no Mercado de acões brasileiro
Several studies have been and continue to be conducted with the aim of identifying factors that are responsible for abnormal results in the capital market. Among the investors risk averse, there are those who follow a momentum strategy. This implies that stocks that are rising will continue to rise and stocks that are falling will continue to fall, or simply
Publicado em: 2009
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29. Testes genéticos na eqüideocultura
Nos últimos anos a equideocultura deu um salto qualitativo, havendo hoje, no mercado, animais de alto valor e geneticamente superiores. Isso é possível, em grande parte, devido aos avanços na área da genética animal, os quais permitem identificar, não apenas anomalias, mas também diversos genes de interesse econômico. Com o auxílio da citogenética
Revista Brasileira de Zootecnia. Publicado em: 2008-07
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30. Eficiência informacional e racionalidade do mercado: testes com ações de empresas que compõem o IGC no período 2003-2007
Este estudo testa a Eficiência informacional e a Racionalidade do mercado de ações de empresas que compõem o Índice de Governança Corporativa (IGC). Analisaram-se 41 ações selecionadas pelo indicador de liquidez em bolsa. A investigação envolveu testes para a forma fraca e semi- forte de eficiência, anomalias e teste de Racionalidade. Tais testes
Publicado em: 2008
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31. Determinantes do custo de capital implícito das empresas negociadas na Bovespa
O objetivo deste estudo foi identificar possíveis determinantes do custo de capital implícito nas empresas brasileiras de capital aberto, no período de 2001 a 2005. Primeiramente foi calculado o custo de capital implícito para cada empresa da amostra, procedendo-se após esta etapa, à escolha e à verificação dos possíveis determinantes (característ
Publicado em: 2008
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32. The capm and fama-french models in brazil
This paper confronts the Capital Asset Pricing Model - CAPM - and the 3-Factor Fama-French - FF - model using both Brazilian and US stock market data for the same Sample period (1999-2007). The US data will serve only as a benchmark for comparative purposes. We use two competing econometric methods, the Generalized Method of Moments (GMM) by (Hansen, 1982) a
Publicado em: 17/12/2007
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33. Estratégias de investimentos para o Brasil baseadas em finanças comportamentais
Evidências de incompatibilidades entre a dinâmica do mercado de ações e os conceitos descritos pelos modelos de racionalidade plena têm estimulado o desenvolvimento de estudos a cerca do comportamento dos agentes econômicos, como forma de entender algumas anomalias presentes no processo de formação de preço dos ativos, dando origem aos estudos na á
Publicado em: 24/04/2007
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34. A violação da hipótese de mercado eficiente em um modelo de carteira ótima de moedas
De todas as anomalias documentadas na literatura de finanças internacionais, a sistemática violação da Paridade Descoberta de Juros, ou como é mais conhecida – viés nas taxas futuras câmbio - é sem dúvida um assunto no campo de finanças internacionais que chamou muita atenção e gerou inúmeros estudos nos últimos 30 anos. A questão tratada ne
Publicado em: 23/03/2007
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35. A adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama &French, aplicado ao mercado acionário brasileiro
O objetivo da presente dissertação é investigar a validade do modelo de precificação de ativos dos quatro fatores, no mercado acionário brasileiro. Este modelo é definido pela adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama e French. Desta forma, os quatro fatores são: o mercado, conforme indicado pelo CAPM; o tamanho da empres
Publicado em: 2007
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36. Mathematical models on finances: scientific historic development and the risks related to structural premises / Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais
Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvol
Publicado em: 2007