Teoria De Valores Extremos
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13. EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS / TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os model
Publicado em: 2008
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14. The generalized Pareto distribution and Gumbel mixture to study flow and maximum wind speed in Piracicaba, SP / A distribuição generalizada de Pareto e mistura de distribuições de Gumbel no estudo da vazão e da velocidade máxima do vento em Piracicaba, SP
A teoria dos valores extremos é um tópico da probabilidade que descreve a distribuição assintótica das estatísticas de ordem, tais como máximos ou mínimos, de uma seqüência de variáveis aleatórias que seguem uma função de distribuição F normalmente desconhecida. Descreve, ainda, a distribuição assintótica dos excessos acima de um valor lim
Publicado em: 2008
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15. Uso da teoria de valores extremos para estimar valores de pressões hidrodinâmicas em um ressalto hidráulico formado a jusante de um vertedouro : o caso da UHE Porto Colômbia
A caracterização das ações hidrodinâmicas que ocorrem em estruturas de dissipação de energia é motivo de preocupação para muitos engenheiros ligados ao projeto de barragens. Tal preocupação resulta da necessidade de, durante a ocorrência de cheias, assegurar a estabilidade dos elementos estruturais dos órgãos de dissipação de energia face à
Publicado em: 2008
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16. Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil : abordagem baseada na teoria de valores extremos
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições financeiras baseiam-se em normalidade condicional ou não condicional, reduzindo a acurácia das estimativas. Os recentes avanç
Publicado em: 23/01/2007
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17. Otimização de sistemas de atendimento emergenciais utilizando a teoria das filas e diagrama de Voronoi ponderado
Este trabalho trata do problema de localização ótima de Estações de Emergência, localizadas no Corpo de Bombeiros, em que é necessário calcular o número de ambulâncias em cada estação, para atender a população de uma determinada região. Esse procedimento é realizado por meio da teoria das filas, devendo-se, para isso, considerar: o tempo méd
Publicado em: 2007
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18. Study of income-elasticity of beef, pork and poultry meats demand in Brazil / Estudo da elasticidade-renda da demanda de carne bovina, suína e de frango no Brasil
O Brasil possui um mercado interno potencial para o consumo de alimentos, principalmente para as carnes. A carne já faz parte da alimentação dos brasileiros e sua demanda está ligada a vários fatores, como preços, qualidade, aspectos nutricionais, preferência, gosto e, principalmente, a restrição orçamentária, ou seja, a renda. A fim de determinar
Publicado em: 2007
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19. AnÃlise grÃfica produz boas rentabilidades? : uma avaliaÃÃo da eficÃcia da anÃlise tÃcnica computadorizada na geraÃÃo de retornos
Investir em aÃÃes nÃo à um processo simples, devido a isso, muitos mÃtodos tÃm sido desenvolvidos para facilitar as decisÃes na Ãrea. Um que se destaca à a anÃlise tÃcnica ou grÃfica como à mais conhecida. Mas ela garante realmente ao investidor um retorno superior a outros mÃtodos? Ela garante um retorno superior ao custo de oportunidade do me
Publicado em: 2007
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20. Perdas extremas em mercados de risco
Neste artigo, infere-se sobre a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos financeiros. A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos gravosos raros, com expressivas conseqüências econômicas associadas a probabilidades muito pequenas de ocorrerem. Uma d
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-12
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21. Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas / Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as f
Publicado em: 2006
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22. Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teorias dos valores extremos
Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensura�
Publicado em: 2006
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23. TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA-FIXA / EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS
Since the 90 decade, the use of Value at Risk (VaR) methodology has been disseminated among both financial and non-financial institutions around the world, as a good practice in terms of risks management. In spite of the fact that it does not take into account one of the most important characteristics of financial assets returns distribution - fat tails (exc
Publicado em: 2006
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24. Natural frequencies and buckling loads computation including shear deformations effects using the boundary element method / Determinação de frequencias naturais e cargas criticas em placas incluindo o efeito da deformação por cortante com o metodo dos elementos de contorno
A análise de vibração livre e de instabilidade de placas finas e placas moderadamente espessas é apresentada através do método dos elementos de contorno (MEC) considerando o efeito da deformação pela força cortante e, particularmente para o cálculo de freqüências naturais, o efeito da inércia rotatória é também considerado. A formulação da
Publicado em: 2006