Teoria De Valores Extremos
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25. Markets of risk and the theory of the extreme values: empirical study of cases / Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empÃrico de casos
The objective of this work is to infer the behavior of extremes values of a continuous random variable, either extreme values in the down left tail of the probability density function (pdf), like the great daily losses in financial markets investments, or extreme values in the pdf upper right tail, like some great claim sizes in the insurance industry. The E
Publicado em: 2004
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26. Calculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos
Não informado.
Publicado em: 2003
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27. Estrutura fractal em mercados emergentes
A Hipótese de Eficiência do Mercado é uma das bases da moderna teoria de finanças e estabelece que o comportamento aleatório na variação dos preços decorre do fluxo de informações não antecipadas. Um de seus paradigmas define que a distribuição dos retornos dos preços é aleatória e normalmente distribuída. Neste artigo, avaliamos a hipótese
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2002-12
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28. The generalized extreme value distribution to study maximum wind speed in Piracicaba, SP. / A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do vento em Piracicaba, SP.
A teoria dos valores extremos desempenha um papel fundamental na modelagem de eventos associados a probabilidades muito pequenas ou eventos raros. Os modelos probabilísticos baseados nesta teoria visam predizer, a partir de um conjunto de valores máximos de um processo ambiental registrado num período relativamente curto (30 anos, por exemplo), os valores
Publicado em: 2002
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29. Teoria de valores extremos aplicada a finanças : dois ensaios
Publicado em: 30/11/2001
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30. SÉRIES DE RETORNOS DE AÇÕES BRASILEIRAS: VOLATILIDADE E VALOR EM RISCO / BRAZILIAN STOCK RETURN SERIES: VOLATILITY AND VALUE AT RISK / SERIES DE RETORNOS DE ACCIONES BRASILERAS VOLATILIDAD Y VALOR EN RIESGO
EL objetivo principal del trabajo es el estudio de los resultados obtenidos con la aplicación dediferentes modelos para estimar la volatilidad de las acciones brasileras. Fueron analizadas series de retornos diários de seis acciones, en un período de 1200 días de pregón. Inicialmente, las series fueron estudiadas con respecto a sus propriedades estadís
Publicado em: 2001
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31. A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os modelos paramétricos tradicionais de cálculo de Valor em Risco (VaR) inadequados para a estimação de VaR de baixas probabilidades (1% ou menos), dado que estes se baseiam na hipótese de normalidade para
Publicado em: 2000
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32. EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The existence of fat tails is one of the striking stylized facts of financial returns distribution. This fact makes the use of traditional parametric models for Value at Risk (VaR) stimulation unsuitable for the estimation of low probability events (1% or less). This is because traditional models are based on the conditional normality assumption for financia
Publicado em: 2000
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33. O resultado na teoria geral do crime: uma nova perspectiva
O presente trabalho é mais uma proposição de estudos e buscas que propriamente uma finalização sistemática de conceitos jurídicos. Optamos, enquanto matéria de dissertação, pelo resultado, em face da exiguidade de trabalhos que encontram-se sobre este ponto científico na doutrina nacional e, de forma pouco conclusiva, na doutrina estrangeira. Este
Publicado em: 2000