Retorno E Liquidez De Acoes
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13. COMUNALIDADE NA LIQUIDEZ: EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO / COMMONALITY IN LIQUIDITY: evidence in the Brazilian market
O presente estudo teve como objetivo verificar a existência de comunalidade na liquidez no mercado brasileiro através da apresentação de fatores comuns de liquidez com uma técnica inovadora (análise fatorial dinâmica). Buscou ainda analisar a relação entre a comunalidade e o retorno dos ativos individuais. A maioria dos estudos de comunalidade são
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/08/2011
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14. THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOSYNCRATIC RISK AND STOCK RETURNS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A RELAÇÃO ENTRE RISCO IDIOSSINCRÁTICO E RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
A relação entre risco idiossincrático e o retorno já foi amplamente estudada em diversas publicações internacionais, contudo, os resultados encontrados são controversos. Para o caso brasileiro, estudos sobre este tema são ainda escassos. Este trabalho procura verificar a relação entre o risco idiossincrático e o retorno das ações no mercado bras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/06/2011
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15. REAÇÃO DO MERCADO AO INGRESSO (SAÍDA) DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE): estudo de evento e análise da liquidez / REACTION TO MARKET ENTRY (OUT) OF CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX (ISE): event study and liquidity analysis
O presente trabalho analisa a reação dos investidores quanto à entrada e à saída das ações das empresas que aderem ao índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo para os anos de 2005-2009, e busca identificar possíveis alterações nos índices de liquidez de algumas variáveis. Através da metodologia de estudo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2011
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16. Os gastos com propaganda e o valor ao acionista
A análise do impacto das ações de marketing nos resultados financeiros - bem como a produtividade em marketing - tornaram-se assuntos que têm preocupado os acadêmicos devido à falta de estudos que investiguem essas áreas. Para abordar os referidos temas, o presente estudo objetivou analisar a relação entre gastos com propaganda e o valor da ação d
Publicado em: 2011
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17. Os gastos com propaganda e o valor ao acionista
A análise do impacto das ações de marketing nos resultados financeiros - bem como a produtividade em marketing - tornaram-se assuntos que têm preocupado os acadêmicos devido à falta de estudos que investiguem essas áreas. Para abordar os referidos temas, o presente estudo objetivou analisar a relação entre gastos com propaganda e o valor da ação d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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18. Volatilidade dos retornos e governança: um estudo de eventos da crise do subprime
A crise financeira ocorrida entre os anos de 2007 e 2008, conhecida como crise do subprime, colocou em evidência a governança das empresas no Brasil e no mundo. Para monitorar o risco financeiro, ferramentas quantitativas de gestão de risco foram criadas na década de 1990, após vários desastres financeiros. A turbulência do mercado também tem levado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/09/2010
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19. Posição de caixa e o retorno das ações no mercado acionário brasileiro 1994-2009
Este trabalho busca, através dos princípios de Finanças Corporativas e de Apreçamento de Ativos, mensurar o impacto do nível de liquidez das companhias na expectativa de retorno das ações no mercado acionário brasileiro. O pressuposto básico dessa relação é que a posição de caixa representa um tipo de risco não capturado por outras variáveis.
Publicado em: 31/05/2010
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20. Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
Este trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência do mercado acionário brasileiro a partir de testes estatísticos, para posterior modelagem das séries de retorno das ações, utilizando os modelos ARMA, ARCH, GARCH, Modelo de Decomposição e, por final, VAR. Para este trabalho foram coletados dados intradiários, que são considerados dados de alta fr
Publicado em: 27/01/2009
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21. Modelos de precificação de ativos e o efeito liquidez : evidências empíricas no mercado acionário brasileiro
Essa tese teve por objetivo, primeiramente, analisar se existe o prêmio de liquidez no mercado acionário Brasileiro. Em seguida, acrescentar a liquidez como um fator de risco nos modelos de precificação de ativos e averiguar se ela é precificada e explica parte das variações dos retornos das ações. Para isso, foram usadas cinco medidas de liquidez e
Publicado em: 2009
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22. Análise do perfil das empresas brasileiras segundo o nível de gerenciamento de resultados
O gerenciamento de resultados, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, é o julgamento arbitrário no processo de reportar as demonstrações financeiras, com o objetivo de influenciar ou manipular os números apresentados, ainda que dentro dos limites prescritos pela legislação
Publicado em: 2009
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23. International portfolio diversification: a study for African countries / Diversificação internacional de portfolios: um estudo para os países africanos
A maior evidência da globalização financeira é o crescente fluxo de capitais entre os países. Esse movimento procura capturar as oportunidades de ganhos de capital oferecidas pelos países emergentes aumentando o retorno total ou reduzindo o risco do portfolio. Isso se deve ao baixo grau de correlação entre os países desenvolvidos e alguns países em
Publicado em: 2008
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24. Eficiência informacional e racionalidade do mercado: testes com ações de empresas que compõem o IGC no período 2003-2007
Este estudo testa a Eficiência informacional e a Racionalidade do mercado de ações de empresas que compõem o Índice de Governança Corporativa (IGC). Analisaram-se 41 ações selecionadas pelo indicador de liquidez em bolsa. A investigação envolveu testes para a forma fraca e semi- forte de eficiência, anomalias e teste de Racionalidade. Tais testes
Publicado em: 2008