Precificacao De Opcoes
Mostrando 25-36 de 52 artigos, teses e dissertações.
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25. PRECIFICATION OF MANAGERIAL FLEXIBILITY IN GTL PLANTS USING THE METHODOLOGY OF REAL OPTIONS / PRECIFICAÇÃO DE FLEXIBILIDADES GERENCIAIS EM PLANTAS GTL UTILIZANDO A METODOLOGIA DE OPÇÕES REAIS
O objetivo da presente dissertação é capturar o valor da opção de parada temporária que uma planta GTL oferece em cenários econômicos desfavoráveis para mantê-la operando. Desta forma, o autor considera que a metodologia das opções reais é a mais indicada para avaliar tal flexibilidade, sendo assim, o objetivo principal deste estudo é a anális
Publicado em: 2008
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26. Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
Publicado em: 07/02/2007
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27. Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais
As redes neurais podem ser uma alternativa aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação de opções quando a dinâmica do ativo primário não for conhecida ou quando a equação associada à condição de não-arbitragem não puder ser resolvida analiticamente. Este trabalho compara a performance do modelo tradicional de Black-Scholes e as r
Publicado em: 2007
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28. Avaliação empírica do modelo de Burgstahler e Dichev no mercado brasileiro
Estudos recentes indicam que lucros e valor patrimonial são importantes fatores explicativos do valor de mercado das ações de empresas. Esta realização se fundamenta no trabalho de Burgstahler e Dichev (1997) que, a partir de um modelo de avaliação estruturado com base nos modelos de precificação de opções, concluiu que o valor de uma ação é um
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2007
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29. Negociação orientada à volatilidade de opções sobre taxa de câmbio de reais por dólar comercial
Uma das vertentes de negociação de opções é a negociação orientada à volatilidade, aquela que tem como foco principal a volatilidade do ativo objeto, na qual são realizadas operações de compra e venda de opções conforme a volatilidade estiver sub ou sobre-avaliada pelo mercado. Este trabalho procura testar no mercado de opções brasileiro, atra
Publicado em: 2007
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30. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro / Option pricing models with jumps: econometric analysis of the Kuos model in the Brazilian equity market
This master dissertation reviews the academic literature about option pricing and hedging with jumps. The theory was equalized and the notation was standardized, becoming this document a reference document about this subject. The log-normality with constant volatility is not accepted by the market. Academics search consistent models with the same analytical
Publicado em: 2007
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31. O hedge utilizando contratos futuros como estratégia de gestão de risco de preço da soja : estudo de caso da Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí Ltda.
O Brasil é, atualmente, o segundo maior produtor mundial de soja, e as perspectivas econômicas apontam para a liderança da produção nos próximos anos. Esse mercado apresenta-se como o principal segmento do agronegócio, movimentando bilhões de dólares em divisas para a economia do país todos os anos. O preço dessa commodity é estabelecido no merca
Publicado em: 2007
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32. Precificação de opções com estocasticidade e difusão por saltos; mercado de opções
O apreçamento de opções tem sido objeto de estudo.....
Publicado em: 2006
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33. Study of the analysis prices of negotiation of companies comparativily to the valuation of companies for real options: study of case with companies in telecommunications sector / Estudo da análise preços de negociação de empresas comparativamente à avaliação de empresas por opções reais: estudo de caso de empresas do setor de telecomunicações
O objetivo deste trabalho é analisar a utilização da teoria das opções reais na avaliação de empresas comparativamente a valores de negociação em empresas do setor de telecomunicações. As empresas avaliadas por esse modelo foram companhias formadas a partir da venda das licenças de concessão de telefonia móvel banda B e que foram adquiridas int
Publicado em: 2006
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34. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Neste artigo mostramos que é possível usar métodos de simulação quase-Monte Carlo em problemas de alta dimensão efetiva. Isto é feito por meio de uma combinação de uma cuidadosa construção das seqüências de Sobol e de uma decomposição apropriada da matriz de covariância dos fatores de risco. A eficácia do método é ilustrada por meio da pre
Economia Aplicada. Publicado em: 2005-12
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35. Solução numérica de equações diferenciais para precificação de opções
A formulação do problema de precificação de opções, envolve uma parte significantiva da teoria de processos estocásticos (incluindo equações diferenciais estocásticas). O objetivo desse trabalho é a análise numérica do modelo de Black e Scholes para precificação de opções Européias e Americanas. São apresentadas formulações de equações
Publicado em: 2005
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36. Option pricing: utilization of an alternative option pricing model to price dollar futures options and comparison with Black s model / Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de Black
The utilization of the Black-Scholes option pricing model is widespread, in both the academe and the market. Additionally, the literature related to its generalizations and adaptations is vast. Of particular importance are works concerning new sufficient conditions for existing risk-neutral option pricing equations. Under a new set of propositions on distrib
Publicado em: 2005