PRECIFICATION OF MANAGERIAL FLEXIBILITY IN GTL PLANTS USING THE METHODOLOGY OF REAL OPTIONS / PRECIFICAÇÃO DE FLEXIBILIDADES GERENCIAIS EM PLANTAS GTL UTILIZANDO A METODOLOGIA DE OPÇÕES REAIS

AUTOR(ES)

SILVIO FRANKLIN MONCAO DO VALE

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

O objetivo da presente dissertação é capturar o valor da opção de parada temporária que uma planta GTL oferece em cenários econômicos desfavoráveis para mantê-la operando. Desta forma, o autor considera que a metodologia das opções reais é a mais indicada para avaliar tal flexibilidade, sendo assim, o objetivo principal deste estudo é a análise da opção de parar temporariamente através da utilização do processo estocástico (Movimento geométrico Browniano)e a correlação de Cholesky entre cada input e os outputs da planta. O autor acredita que os resultados desta dissertação podem auxiliar os gestores que enxergam flexibilidades em seus projetos a antecipar prejuízos prolongados em cenários desfavoráveis para manter uma planta funcionando.

ASSUNTO(S)

stochastic processes teoria das opcoes reais geometric brownian motion movimento geometrico browniano monte carlo simulation correlacao real option theory processos estocasticos simulacao de monte carlo correlation

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