Solução numérica de equações diferenciais para precificação de opções

AUTOR(ES)

Julio Cezar Alves Thomaz

DATA DE PUBLICAÇÃO

2005

RESUMO

A formulação do problema de precificação de opções, envolve uma parte significantiva da teoria de processos estocásticos (incluindo equações diferenciais estocásticas). O objetivo desse trabalho é a análise numérica do modelo de Black e Scholes para precificação de opções Européias e Americanas. São apresentadas formulações de equações e inequações variacionais parabólicas associadas a esta modelagem. Após uma breve introdução de alguns conceitos sobre a teoria financeira, base econômica e estatística, apresenta-se o modelo de Black e Scholes para o prêmio de opções Européias e sua generalização para os contratos de opções Americanas. Também são modelados contratos de opções Européias e Americanas onde o investidor tem o direito de negociar dois ativos subjacentes, resultando em modelos bidimensionais também aproximados por métodos de elementos finitos. Por fim apresentam-se resultados numéricos de simulações para opções Européias e Americanas, em uma e duas dimensões.

ASSUNTO(S)

análise numérica métodos variacionais mercado de opção analise numerica numerical analysis inequação parabólica precificação equações diferenciais -- soluções numéricas método dos elementos finitos

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