Otimizacao De Carteiras
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25. Seleção de carteiras de investimento através de múltiplos fatores : Markowitz, Sharpe e Beta Neutro
O crescente interesse dos investidores pelo mercado de ações motiva o desenvolvimento de técnicas e métodos que visam à maximização do lucro e à minimização do risco de uma carteira. Otimizar uma carteira de investimento significa encontrar a relação ideal entre risco e retorno através da distribuição ponderada do montante a ser investido entr
Publicado em: 2010
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26. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010
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27. Composição de fundos multimercado-otimização de portfolio pelo método de média-cvar
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. As
Publicado em: 03/02/2009
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28. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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29. Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade / An exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraints
Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A
Publicado em: 2008
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30. A new genetic algorithm for portfolio optimization with cardinality constraints / Um novo algoritmo genetico para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
In this work we consider the problem of determining of the efficient frontier of a portfolio using the mean-variance model subject to a cardinality constrain and to lower bounds on the amount invested in the selected assets. As this nonlinear integer programming problem is hard to solve exactly, we use a genetic algorithm, following the lines described by Ch
Publicado em: 2008
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31. A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, sendo uma mensal e outra trimestral. Como forma de contribuir aos diversos estudos existentes, este trabalho considerou os
Publicado em: 2008
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32. OTIMIZAÇÃO SOB INCERTEZA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO À CADEIA INTEGRADA DE PETRÓLEO E DERIVADOS / OPTMIZATION UNDER UNCERTAINTY: AN INTEGRATED OIL CHAIN APPLICATION
Nos últimos anos, nota-se uma forte tendência no Brasil de oferta de petróleos cada vez mais pesados e ácidos em contraposição a uma crescente demanda de derivados mais leves dentro de especificações mais rígidas. Dessa forma, o Brasil se depara com a necessidade em adaptar suas refinarias e rede logística a esse novo perfil. Nesse contexto é impo
Publicado em: 2008
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33. PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A REAL ASSETS AND OPTIONS PORTFOLIO USING THE OMEGA MEASURE / OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM PORTFÓLIO DE ATIVOS E OPÇÕES REAIS UTILIZANDO A MEDIDA OMEGA
A presente tese tem como objetivo estabelecer uma metodologia que permita efetuar uma composição otimizada de uma carteira de ativos reais, determinando os que serão selecionados na carteira, de tal forma que atendam a um conjunto de restrições características da carteira sob análise, e levando em conta a possibilidade de exercer opções reais. Esta
Publicado em: 2008
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34. SELEÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA / POWER GENERATION INVESTMENTS SELECTION
A reestruturação do setor de energia elétrica, iniciada nos anos 90, teve como uma de suas principais implicações a introdução da competição na atividade de geração. A expansão do parque gerador, necessária para garantir o equilíbrio estrutural entre oferta e demanda, é estimulada por contratos de longo prazo negociados em leilões, na modalid
Publicado em: 2008
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35. Quantitative tools integration in the portfolio selection of petroleum production projects / Integração de ferramentas quantitativas na seleção de portfolios de projetos de produção de petroleo
Um dos principais impactos resultantes dos novos avanços tecnológicos na indústria do petróleo refere-se ao aumento do número de projetos que compõem as carteiras no segmento de exploração e produção (E&P), passando a competir no orçamento das empresas de petróleo. Apesar do aumento de preços do petróleo, observa-se diversos níveis de restriç
Publicado em: 2008
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36. Estudo da negociação de contratos bilaterais de energia em sistemas predominantemente hidráulicos
É apresentada uma metodologia que fornece suporte à negociação de contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica. A metodologia foi desenvolvida considerando o ponto de vista dos agentes, tanto vendedores como compradores de forma geral, podendo ser aplicada em qualquer mercado de eletricidade genérico. No entanto, são consideradas seçõe
Publicado em: 2008