Otimizacao De Carteiras
Mostrando 37-47 de 47 artigos, teses e dissertações.
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37. A violação da hipótese de mercado eficiente em um modelo de carteira ótima de moedas
De todas as anomalias documentadas na literatura de finanças internacionais, a sistemática violação da Paridade Descoberta de Juros, ou como é mais conhecida – viés nas taxas futuras câmbio - é sem dúvida um assunto no campo de finanças internacionais que chamou muita atenção e gerou inúmeros estudos nos últimos 30 anos. A questão tratada ne
Publicado em: 23/03/2007
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38. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos / Portfolio optimization with round lots and transaction costs, an approach with genetic algorithms
Um dos problemas fundamentais em finanças é a escolha de ativos para investimento. O primeiro método para solucionar este problema foi desenvolvido por Markowitz em 1952 com a análise de como a variância dos retornos de um ativo impacta no risco do portifólio no qual o mesmo está inserido. Apesar da importância de sua contribuição, o método desenv
Publicado em: 2007
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39. A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial
Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e considerando o risco cambial. Para isto, o estudo baseia-se na análise das taxas de retornos mensa
Publicado em: 2007
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40. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007
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41. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. / Multi-period mean-variance portfolio selection problem with intermediate constraints.
The subject of this thesis is the study of multi-period portfolio optimization problems. We focus on a model with intermediate constraints formulated as an optimal control problem and solved by using dynamic programming techniques. Both theoretical and practical issues are addressed. Firstly we will analyze the main hypothesis of portfolio optimization model
Publicado em: 2006
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42. Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco
O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para tomada de decisão, porém poucas vezes é empregada para definir a composição ótima de cart
Gestão & Produção. Publicado em: 2005-08
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43. Modelos determinísticos de gestão de ativo/passivo: uma aplicação no Brasil
Este artigo apresenta uma aplicação de modelos de otimização do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/ Liability Management ou ALM) no Brasil. Esses modelos, ao contrário dos modelos tradicionais de maximização de ganhos sujeitos a limitações de risco, buscam otimizar a aplicação de recursos de uma entidade, dadas as características de seus passivos.
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2004-04
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44. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
O objetivo deste trabalho é formular um problema de seleção robusta de ativos utilizando média-semivariância em termos de um problema de otimização com desigualdades matriciais lineares (LMI). O modelo de média-semivariância usa como função risco uma combinação convexa das semivariâncias (acima e abaixo do retorno esperado) do erro de rastreame
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2004-03
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45. SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS POR ALGORITMOS GENÉTICOS / SELECTION OF PORTFOLIOS OF OIL AND GAS PRODUCTION BY GENETIC ALGORITHMS
Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo para a formação de carteiras de projetos de petróleo e gás. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de Algoritmos Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a carteira. A construção de carteiras de projetos é um pr
Publicado em: 2002
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46. ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS / ROBUST OPTIMAL PORTFOLIO / EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS
Emergent stock markets are characterized by the presence of atypical days, which make impossible the use of equilibrium models with sucess. The main aim of this research is to define a new theory, based on the robust statistical theory, which could be applied to those markets without being affected by extreme observations and, at the same time, offer efficie
Publicado em: 2001
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47. ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALFAS PARA O PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS / INFORMATION ANALYSIS AND ALFA CONSTRUCTION FOR THE PORTFOLIO OPTIMIZATION PROCESS
Esta dissertação apresenta um panorama geral sobre o processo de gerenciamento ativo de carteiras, focando exclusivamente nas duas primeiras fases: a ciência de análise de informação e o processo de construção de alfas. Desenvolve-se analiticamente a equação de Valor Adicionado (VA) mostrando que o índice Information Ratio (IR) é diretamente prop
Publicado em: 2000