Optimal Portfolio
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1. MULTI-AGENT BASED MODELING APPLIED TO PORTFOLIO SELECTION IN THE DOOM-LOOP OF SOVEREIGN DEBT CONTEXT*
ABSTRACT This study explores the self-fulfilling dynamic between sovereign debt risk and rational choices of neutral, risk-seeking and risk-averse investors, with implications to the systemic risk emergence. The agent-based model parameterization includes investment strategy (randomly selected assets, stock exchange participation, economic segment, and techn
Pesqui. Oper.. Publicado em: 09/05/2019
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2. Physical characterization of multiparticulate systems
ABSTRACT The search for new pharmaceutical dosage forms and different drug delivery systems already used in therapeutics is a global trend, serving as an opportunity to expand the portfolio for the pharmaceutical industry. In this context, multiparticulate systems, such as pellets, granules, and minitablets, represent an attractive alternative, given the ran
Braz. J. Pharm. Sci.. Publicado em: 07/05/2018
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3. Optimizing short-term production plan using a portfolio optimization model
Abstract Short-term production plans are the basis for operational mine production schedules. They concentrate on making long-term mine plans operationally feasible. It ensures a steady flow of product for meeting blending targets. Due to the quality variation of material, blend optimization is an uncertainty based optimization problem. There are different a
REM, Int. Eng. J.. Publicado em: 2017-03
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4. PORTFOLIO SELECTION OF INFORMATION SYSTEMS PROJECTS USING PROMETHEE V WITH C-OPTIMAL CONCEPT
This paper presents a multicriteria decision model for selecting a portfolio of information system (IS) projects, which integrates strategic and organizational view within a multicriteria decision structure. The PROMETHEE V method, based on outranking relations is applied, considering the c-optimal concept in order to overcome some scaling problems found in
Pesqui. Oper.. Publicado em: 2014-08
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5. A roughly smooth optimal consumption path: smoothing the rough annuity puzzle
A inconsistência entre a teoria e o comportamento empírico dos agentes no que tange ao mercado privado de pensões tem se mostrado um dos mais resistentes puzzles presentes na literatura econômica. Em modelos de otimização intertemporal de consumo e poupança sob incerteza em relação ao tempo de vida dos agentes, anuidades são ativos dominantes, anul
Publicado em: 22/08/2012
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6. Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos mercados e a utilização da distribuição normal para descrever os retrornos esperados para os ativos. O conceito de eficiência de mercado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/03/2011
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7. GENETIC-NEURAL MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH FINANCIAL OPTIONS IN THE BRAZILIAN MARKET / MODELO GENÉTICO-NEURAL PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS COM OPÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO BRASILEIRO
This dissertation develops an intelligent, quantitative and probabilistic model to determine an optimal composition of a portfolio consisting of a financial asset and options over this asset. Initially we studied the characteristics of the historical distribution of returns and volatility of the most liquid stocks from the BOVESPA Stock Exchange, from Januar
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/02/2011
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8. Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferencia
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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9. Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentado
Publicado em: 2011
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10. Contratação ótima para comercialização de energia elétrica / Optimal contracts allocation for electric energy trading
Este trabalho propõe o desenvolvimento de metodologia para a operação de um portfólio de contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre utilizando conceitos de otimização, em especial de programação linear, matemática financeira e estatística, além de considerar também as regras de comercialização de energia
Publicado em: 2010
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11. Testing the Optimality of Aggregate Consumption Decisions: Is there Rule-of-Thumb Behavior?
Consumption is an important macroeconomic aggregate, being about 70% of GNP. Finding sub-optimal behavior in consumption decisions casts a serious doubt on whether optimizing behavior is applicable on an economy-wide scale, which, in turn, challenge whether it is applicable at all. This paper has several contributions to the literature on consumption optimal
Publicado em: 15/02/2009
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12. A study about the portfolio selection problem / Um estudo do problema de escolha de portfólio ótimo
The process of selecting a portfolio is a classical problem in finance, where the investor intends to invest money in the stock market in such way that a reasonable trade-off between expected return and risk is obtained. In general, the higher the expected return of the portfolio is, the higher his risk will be. In this work the single period portfolio optim
Publicado em: 2009