Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo

AUTOR(ES)

Anna Carolina Granja Meira

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

2011

RESUMO

A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferenciais ordinárias e parciais de forma simbólica. Apresenta-se modificações do Problema de Merton original como exercícios para melhor esclarecer os diferentes parâmetros abordados. Na seção final é apresentada a solução de viscosidade, uma alternativa quando a função valor não apresenta características desejáveis para a análise apresentada.

ASSUNTO(S)

merton problem econometria optimal portfolio mercado financeiro hamilton-jacobi-bellman equation modelo econométrico

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