Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros

AUTOR(ES)

Leite, Gustavo Ribas de Almeida

DATA DE PUBLICAÇÃO

2011

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentados os parâmetros básicos da seleção da amostra utilizada e do período durante o qual tal estratégia de proteção será implementada.

ASSUNTO(S)

risco de crédito avaliação de empresas hedge razão ótima de hedging estimação de beta capm credit risk valuation hedge optimal hedging ratio estimation of beta ativos (contabilidade) hedging (finanças) empresas - finanças

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