Martingales
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1. Assinaturas dinâmicas de um sistema coerente com aplicações / Dynamic signatures of a coherent system with applications.
O objetivo da dissertação é analisar a assinatura em um contexto geral que considera a dinâmica no tempo e a dependência estocástica, utilizando a teoria de martingais para processos pontuais.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
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2. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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3. Calculo estocastico em variedades folheadas / Stochastic calculus on foliated manifolds
We study stochastic process on foliated manifolds. First we introduce some operators, which we call foliated, and study their properties. With these objects, we define the natural processes on foliated spaces, such as foliated martingales and foliated Brownian motion. We study how they are related with the geometry of the foliation and use them to characteri
Publicado em: 2009
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4. Controle ótimo de equações diferenciais estocásticas lineares excitadas por martingales quadrado integráveis.
Este trabalho trata do controle ótimo de sistemas descritos por Equações Diferenciais Estocásticas (EDE). Os resultados apresentados podem ser divididos em três partes. A primeira delas aborda um problema de controle ótimo não-linear sendo investigada a possibilidade de considerar como controles admissíveis processos adaptados à s-álgebra gerada pe
Publicado em: 2008
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5. Martingales no fibrado de bases e seções harmonicas via calculo estocastico / Martingales in frame bundles and harmonic sections through stochastic calculus
Neste trabalho estudamos os martingales no fibrado de bases e suas relações com os martingales no fibrado tangente. Caracterizamos as aplicações harmônicas a valores no fibrado de bases e as relacionamos com as aplicações harmônicas a valores no fibrado tangente. Numa segunda parte estudamos a harmonicidade das seções de um fibrado via geometria es
Publicado em: 2007
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6. Teoria de opções aplicada ao apreçamento de linhas de crédito contingentes
Contingent Credit Lines are a promising source of funding for corporate segment in Brazilian money market as an alternative to traditional loans and hedge. Careful pricing and managing of these financial tools are in place (much the same happens in the international arena). Here, CCL are presented as options, guided by the article of Lokoianova, Neftci, and
Publicado em: 2007
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7. U-tests for variance components in linear mixed models. / Testes de hipóteses para componentes de variância utilizando estatísticas U
We consider decompositions of U-statistics to obtain tests for null variance components in linear mixed models. Their asymptotic distributions under the null hypothesis are obtained only assuming the existence of the first four moments of the conditional error distribution and the existence of the first two moments of the random effects distribution. Thus, t
Publicado em: 2007
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8. Harmonic mappings and martingales in manifolds / Aplicações harmonicas e martingales em variedades
In this work we explore results of harmonic mappings, via stochastic calculus in manifolds. The text is organized as follows: In the first two chapters, we introduce concepts and results about stochastic calculus in Rn, differential geometry and Lie groups. In the third chapter we have the definitions of harmonic mappings and the Euler-Lagrange equation. Fin
Publicado em: 2005
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9. THE CRAMÉR-LUNDBERG USING MARTINGALES / O TEOREMA DE CRAMÉR-LUNDBERG VIA MARTINGAIS
In the last decades martingale theory tools have been extensively in mathematical finance. More recently, they have also been used in actuarial mathematics. In this thesis we illustrate this methodology in the proof of the classical Lundberg-Crámer theorem for the ruin problem.
Publicado em: 2005
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10. TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER / FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM
Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e pos
Publicado em: 2005
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11. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O
Publicado em: 2005
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12. ON CONTINUOUS MARTINGALES*