TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER / FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM

AUTOR(ES)

RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA

DATA DE PUBLICAÇÃO

2005

RESUMO

Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e posteriormente o caso geral, através da técnica da Transformada de Esscher.

ASSUNTO(S)

martingales estrategia appraisal of asset probabilidade viability viabilidade probability martingais aprecamento de ativos strategy

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