Martingal
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1. Eficiência Adaptativa nos Mercados Futuros Agropecuários Brasileiros
Objetivou-se neste estudo analisar a eficiência dos mercados futuros agropecuários brasileiros, sob a hipótese adaptativa de mercado. Utilizando propostas recentes à não linearidade e razão de variância, encontrou-se que as elevadas rejeições à hipótese de diferença martingal se encontram nos mercados em que as intervenções governamentais se fa
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-06
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2. Assinaturas dinâmicas de um sistema coerente com aplicações / Dynamic signatures of a coherent system with applications.
O objetivo da dissertação é analisar a assinatura em um contexto geral que considera a dinâmica no tempo e a dependência estocástica, utilizando a teoria de martingais para processos pontuais.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
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3. Estimativas para entropia de operadores multiplicadores de séries de Walsh / Estimatives for entropy of multiplier operators of Walsh series
As funções de Walsh formam um conjunto ortonormal completo de L2 [0; 1) que pode ser aplicado em diferentes situações tais como transmissão de dados, filtração, enriquecimento de imagem, análise de sinais e reconhecimento de padrão. Inicialmente estudamos alguns resultados básicos da Teoria dos Martingais, tais como a convergência de martingais, a
Publicado em: 2011
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4. TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER / FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM
Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e pos
Publicado em: 2005
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5. Desempenho de estimadores de volatilidade na bolsa de valores de São Paulo
O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Os resultados indicam
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-09
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6. Modelos de determinação de preços de ativos e a medida de martingal equivalente
Publicado em: 03/06/1991