Fundos Ativos
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25. Determinantes de spreads de ativos securitizados : uma avaliação de fundos de investimento em direitos creditórios
O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores que afetam a determinação de spread de ativos securitizados no Brasil. Para tanto, optou-se pela análise de emissões de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Através da análise de 101 emissões realizadas entre 2004 e 2011, verificou-se que a remuneração desses fundos é determinada pe
Publicado em: 13/08/2012
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26. Fundos de pensão e práticas de responsabilidade socioempresarial: o caso Previ
Esta dissertação tem como objetivo principal investigar por que os fundos de pensão têm propensão a buscar que as empresas nas quais mantém investimentos persigam práticas de responsabilidade socioempresarial. Para atingir os objetivos propostos foi realizado estudo de caso no maior fundo de pensão da América Latina - PREVI, e que ocupa a primeira p
Publicado em: 07/08/2012
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27. Finanças comportamentais : um estudo sobre o perfil do investidor, o efeito aversão a extremos e o grau de confiança nas decisões de investimentos
A teoria econômica clássica assume que as pessoas tomam decisões por meio de processos racionais, particularmente no sentido de que são coerentes e consistentes. Contudo, muitos estudos experimentais apontam violações dessa premissa. Dois fatores que levam a essas violações são o Excesso de Confiança e a Aversão a Extremos, que consiste na prefer�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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28. A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores de value investing a manterem um ativo em sua carteira e a comprarem esses ativos. Secundariamente, é objetivo identificar algumas c
Publicado em: 23/05/2012
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29. Especificidades dos investimentos em cleantech realizados pelos fundos de private equity e venture capital no Brasil
Este trabalho procura identificar e analisar as particularidades inerentes ao investimento em tecnologias limpas (Cleantech) no Brasil que fazem destes ativos uma classe tão promissora ao investimento da indústria de Private Equity e Venture Capital (PE/VC). Foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas em profundidade com alguns gestores de fundos de PE/
Publicado em: 07/05/2012
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30. Estudo do impacto do patrimônio na rentabilidade dos fundos de investimentos em ações
O aumento do patrimônio de um fundo de ações provoca impacto no dia-a-dia da gestão, uma vez que o volume de compra e venda aumenta. Isto por sua vez impacta diretamente o desempenho destes fundos. O objetivo desta dissertação é avaliar se este impacto é positivo ou negativo e o quão profundo ele pode ser. Para tal, é feito um estudo entre o patrim
Publicado em: 16/04/2012
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31. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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32. BNDES e o financiamento do desenvolvimento
Este artigo tem dois objetivos. Inicialmente, procura recuperar as principais teses contidas na bibliografia referente ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu papel histórico no financiamento do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. O segundo objetivo é analisar a perspectiva do financiamento em longo prazo no País e q
Econ. soc.. Publicado em: 2012-12
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33. Previsão do câmbio real-dólar sob um arcabouço de apreçamento de ativos
Este artigo estima via componentes principais uma série temporal para o Fator Estocástico de Desconto contendo informações sobre os retornos de fundos cambiais e de renda fixa operando no Brasil, visando utilizá-lo na modelagem do câmbio nominal mensal Real Brasileiro/Dólar Americano através de um Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasti
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2012-09
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34. Aversão ao risco e impaciência no mercado imobiliário : construção de um valor fundamental dos imóveis
O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de impaciência (fator de desconto) e o grau de aversão ao risco do investidor brasileiro em imóveis, especificamente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para isso, estimam-se estes parâmetros num modelo se precificação de ativos baseado no consumo (CCAPM) intertemporal para o retorno do investi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/12/2011
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35. Os investidores reagem à composição das carteiras de fundos? : evidências da crise de 2008
O principal objetivo desse trabalho é identificar o impacto da composição das carteiras dos fundos sobre sua captação no mercado brasileiro. A hipótese central é que, em períodos de crise, a exacerbação da assimetria de informação acerca da qualidade dos ativos faça com que a existência de ativos com exposição ao risco de crédito privado (pr
Publicado em: 29/09/2011
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36. Estudo sobre a valorização de produtos estruturados no mercado brasileiro entre 2006 e 2011
Produtos estruturados é uma combinação de ativos que inclui uma renda fixa e um ou mais derivativos embutidos. No Brasil, como ainda não existe uma regulamentação específica como nos Estados Unidos e Europa, a comercialização destes produtos é feita, principalmente, via Fundos de Investimentos Estruturados. O objetivo deste trabalho é avaliar se
Publicado em: 22/08/2011