Financas Modelos Matematicos
Mostrando 13-24 de 24 artigos, teses e dissertações.
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13. Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos
As abordagens de inteligência computacional, tais como sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, têm-se gradualmente estabelecido como ferramentas robustas para a tarefa de aproximação de sistemas não-lineares complexos e previsão de séries temporais. Em aplicações envolvendo a área de Finanças, evidências empíricas anteriores indicam que
Gestão & Produção. Publicado em: 2008-12
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14. Avaliação dos determinantes macroeconômicos da inadimplência bancária no Brasil
Esta dissertação investiga a relação entre a taxa de inadimplência de empréstimos de bancos brasileiros e fatores macroeconômicos, para o período de 2000 a 2007, utilizando um modelo VAR (Vector Autoregression). Os empréstimos foram segmentados entre instituições financeiras públicas e privadas com o objetivo de verificar o efeito de choques macr
Publicado em: 2008
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15. Mathematical models on finances: scientific historic development and the risks related to structural premises / Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais
Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvol
Publicado em: 2007
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16. Um modelo baseado em agentes para a análise da governança regulamentar do sistema financeiro
As pesquisas sobre governança no sistema financeiro contribuem significativamente para a análise dos diversos elementos que influenciam a performance nesse setor. No entanto, estudos empíricos nessa área ainda são limitados. Um dos motivos é a complexidade inerente à noção de governança na área pública. Da mesma forma que os sistemas complexos, a
Publicado em: 2007
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17. Saving-capm: uma proposta de solução para o equity premium puzzle do consumption-capm
Em 1985, Mehra e Prescott levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é muito maior do que poderia ser explicado pelo “paradigma neoclássico de finanças econômicas” (financial economics) representado pelo modelo C-CAPM. E, a partir de então, este problema não resolvido
Publicado em: 08/08/2006
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18. Análise do comportamento de preços da commodity cobre : uma abordagem sob a ótica da teoria dos fractais
Esta pesquisa versa sobre a inserção da teoria dos fractais no campo de pesquisa da contabilidade financeira. Busca-se a partir desta teoria verificar o quão eficiente pode ser a projeção de preços futuros de uma commodity, neste estudo o minério de cobre. A partir do trabalho seminal de Benoit Mandelbrot (1963) com séries temporais da commodity algo
Publicado em: 2006
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19. Determinação do valor em risco em empresas não financeiras - Estudo de casao de empresa geradora de energia / Determination of the value at risk in non-financial companies - Case of Electrical Generation Company
O objetivo geral da pesquisa é o estudo da utilização do CFaR, uma ferramenta de controle de risco de mercado que busca simular o valor em risco do fluxo de caixa futuro, tanto operacional como financeiro de uma empresa, dentro de um intervalo de confiança pré-definido. A idéia é apresentar o modelo CFaR aplicado a uma empresa não financeira, em espe
Publicado em: 2005
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20. A taxa de recuperação de créditos ruins em bancos comerciais privados brasileiros
A tese apresenta a taxa de recuperação de créditos inadimplidos como um fator importante constituinte da perda com créditos inadimplidos. Propõe um conceito de taxa de recuperação a ser aplicado a carteiras de empréstimos bancários. Apresenta os pressupostos de uma teoria para explicar como o nível de inadimplência, indicadores do nível de ativid
Publicado em: 07/04/2004
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21. Retorno sobre investimentos corporativos e decisões de financiamento
Estima uma taxa de retorno dos investimentos corporativos e verifica a criação de valor aos acionistas para o período de 1988 a 1999. Avalia as fontes de recursos utilizadas pelas empresas, verificando a influência das mudanças ocorridas no cenário brasileiro referente ao maior acesso das empresas ao mercado internacional de capitais e à estabilizaç�
Publicado em: 27/08/2001
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22. Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
Seleciona um modelo para precificação de opções sobre juros após uma revisão da literatura teórica e empírica. aplica o modelo selecionado, Hull-White a precificação de opções sobre IDI. Comparada este modelo com o modelo de Black e conclui que é superior. Discute detalhadamente do modelo para a realidade brasileira
Publicado em: 17/04/2001
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23. Modelos de precificação de bonds : uma análise evolutiva
Publicado em: 23/03/2000
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24. Teoria da carteira
A teoria do portfolio e um tópico que passou a ser discutido com bastante freqüência nos últimos anos sendo objeto de um tratamento mais rigoroso a partir da obra de MARKOWITZ com a qual, as vezes, passa a ser confundida. A seleção de uma "boa carteira" e de alguma forma diferente de estabelecer' uma longa lista de "boas ações " ou de uma maneira mai
Publicado em: 18/09/1975