Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
AUTOR(ES)
Gluckstern, Marco Cesar
DATA DE PUBLICAÇÃO
17/04/2001
RESUMO
Seleciona um modelo para precificação de opções sobre juros após uma revisão da literatura teórica e empírica. aplica o modelo selecionado, Hull-White a precificação de opções sobre IDI. Comparada este modelo com o modelo de Black e conclui que é superior. Discute detalhadamente do modelo para a realidade brasileira
ASSUNTO(S)
administração da produção sistemas de informação mercado de opções - preços juros finanças - modelos matemáticos
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/4503Documentos Relacionados
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