Fator Estocastico De Desconto
Mostrando 1-4 de 4 artigos, teses e dissertações.
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1. Previsão do câmbio real-dólar sob um arcabouço de apreçamento de ativos
Este artigo estima via componentes principais uma série temporal para o Fator Estocástico de Desconto contendo informações sobre os retornos de fundos cambiais e de renda fixa operando no Brasil, visando utilizá-lo na modelagem do câmbio nominal mensal Real Brasileiro/Dólar Americano através de um Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasti
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2012-09
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2. Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões
O conceito de fator estocástico de desconto permeia a Teoria Moderna de Apreçamento de Ativos. A princípio, tal objeto permite homogeneização na discussão sobre modelos de apreçamento. No entanto, Hansen e Jagannathan mostraram que há mais a ser extraído desse poderoso conceito subjacente aos modelos. A partir de dados, estudam limites do comportame
Publicado em: 30/09/2010
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3. Risky assets performance measures analysis: a study of potential investment, Sharpe ratio and generalized Sharpe ratio indexes. / Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado
This master dissertation studies and compares the characteristics of Sharpe ratio and its variants, SRc and SRd, generalized Sharpe ratio (GSR) and investment potential (IP), both GSR and IP associated to any utility function. By the fact that GSR and IP are identical indexes, empiric tests were conducted between SRc and GSR. The indexes were evaluated theor
Publicado em: 2008
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4. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro
Este trabalho implementa as fronteiras de variância mínima para o fator de desconto estocástico, conforme Hansen e Jagannathan (1991) e Cochrane e Hansen (1992), no mercado acionário brasileiro. São consideradas duas abordagens em termos dos retornos das ações e dos prêmios das ações: o Equity Premium Puzzle e o Low Interest Rate Puzzle em face des
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2006-09