Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões
AUTOR(ES)
Araujo, João Bretas de
DATA DE PUBLICAÇÃO
30/09/2010
RESUMO
O conceito de fator estocástico de desconto permeia a Teoria Moderna de Apreçamento de Ativos. A princípio, tal objeto permite homogeneização na discussão sobre modelos de apreçamento. No entanto, Hansen e Jagannathan mostraram que há mais a ser extraído desse poderoso conceito subjacente aos modelos. A partir de dados, estudam limites do comportamento dessa variável aleatória, determinando cotas inferiores para suas variâncias. Além disso, com aquele instrumento, exploram as fragilidades da modelagem em finanças como erros de especificação. Essas contribuições e algumas de suas extensões são investigadas nessa dissertação.
ASSUNTO(S)
fator estocástico de desconto modelos de apreçamento de ativos cotas de variância erros de especificação avaliação de ativos - modelo (ccapm) risco (economia)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/7781Documentos Relacionados
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