Credit Spread
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1. Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados permitem concluir que, curiosamente, variáveis específicas
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/05/2016
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2. Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
Este trabalho explora a realização de default soberano em função da estrutura de spreads de CDS (Credit Default Swap). Pode-se dizer que os spreads revelam a probabilidade de default de um país. Aplicamos a metodologia proposta neste trabalho para Argentina, Coreia, Equador, Indonésia, México, Peru, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Rússia. Nós mostram
Publicado em: 27/11/2013
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3. The TED spread as a risk factor in the cross section of stock returns / A TED spread como fator de risco no corte transversal dos retornos de ações
We provide empirical evidence of the TED spread as a risk factor in the cross-section of stock returns. Portfolios with high sensitivities to the TED spread have high average risk-adjusted returns. The pricing of TED spread risk is especially strong among small caps. TED spread is a usual measure of funding difficulties in interbank markets and our results a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/08/2012
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4. Critérios para o design de estação de trabalho informatizada residencial / Criteria for the design of computerized residential workstation
This study investigates the computerized workstation incorporated to the residential place. The technology of equipment of informatics replaced the importance given to the writing-desk. The place taken by the old writing desk -- which attended the house administration -- started to compete with the computer work place besides its peripheral pieces and office
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/06/2012
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5. Formação de preço de debêntures no Brasil / Pricing of debentures in Brazil
O objetivo da tese foi analisar a influência do rating, provido por agências independentes na formação dos preços de emissão de debêntures. A base de dados contou com 354 séries de debêntures não conversíveis, emitidas por empresas não financeiras, entre janeiro de 2000 e junho de 2010, em mercado primário público. A metodologia baseia-se no mo
Publicado em: 2011
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6. Uma análise empírica do spread das companhias do setor de óleo e gás
Neste trabalho, utilizamos informações do mercado de credit default swap para medir os principais componentes do spread das empresas do setor de óleo e gás. Utilizando cerca de 20 empresas da indústria de óleo e gás composta por companhias de diversos ratings e aproximadamente 80 bonds, os resultados mostraram que a maior parte do spread corporativo d
Publicado em: 26/05/2010
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7. THE INTERACTION BETWEEN MONETARY POLICY AND THE CREDIT MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS / A INTERAÇÃO ENTRE A POLÍTICA MONETÁRIA E O MERCADO DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
As condições de crédito da economia têm uma influência direta nas decisões de consumo e investimento tomadas pelos agentes, tendo em vista que em geral eles não conseguem captar recursos pagando apenas a taxa básica de juros fixada pela autoridade monetária. Então, deslocamentos na oferta de crédito, interpretados neste trabalho como alterações
Publicado em: 2010
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8. Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread / A model of credit loss and its application in decision of spread
Analytical methods for granting credit are presenting enormous advances in recent decades, particularly in the field of statistical methods of classification to identify groups of individuals with different rates of default. Most of the existing work suggests decisions of the type granting credit or not, regarding just marginally the expected outcome of the
Publicado em: 2009
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9. O spread de crédito no Brasil: fatores que afetam sua trajetória no regime de metas de inflação / Credit spread in Brazil: factors that affect its tendency under inflation targeting policy
Esta dissertação investiga quais são as variáveis econômicas e financeiras que afetam o comportamento do spread de crédito, determinando a influência de cada fator separadamente sobre o segmento de crédito para pessoas físicas e o segmento de crédito para pessoas jurídicas. O período analisado corresponde ao período pós implantação do regime
Publicado em: 2009
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10. Engenharia financeira do Pronaf: Reflexões sobre os arranjos adotados
Throughout the last ten years, the Brazilian Credit Program for small farmers - PRONAF has been implementing public policies aiming at increasing the standards of quality of life of rural families based upon sustainable development; increase of production capacity and furtherance of new jobs and income opportunities. The agricultural credit provided by PRONA
Publicado em: 2009
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11. O Spread bancÃrio no Brasil : uma anÃlise de seus determinantes atravÃs da regressÃo canÃnica objetivando a diminuiÃÃo de sua magnitude
Os altos spreads bancÃrios verificados no Brasil tÃm influÃncia direta sobre aspectos como a disponibilizaÃÃo de crÃdito e o crescimento da economia. Assim, este trabalho procura analisar os vÃrios pontos que tangenciam esse assunto, principalmente reconhecendo os determinantes responsÃveis pela sua magnitude. Constata-se que o spread bancÃrio apres
Publicado em: 2009
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12. Distribuição de resultados e desempenho de cooperativas de crédito: estudo comparativo no estado de São Paulo / Distribution of results and performance of credit unions: a comparative study in the state of São Paulo
Cooperativas de crédito são criadas como extensão da economia de seus cooperados e com objetivo de prestar serviços financeiros a eles. Atuam similarmente a outros tipos de instituições financeiras, captando depósitos de usuários superavitários de liquidez, oferecendo crédito a usuários deficitários e prestando serviços diversos de pagamentos e
Publicado em: 2009