Credit Default
Mostrando 1-12 de 56 artigos, teses e dissertações.
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1. Estimating credit and profit scoring of a Brazilian credit union with logistic regression and machine-learning techniques
Abstract Purpose Although credit unions are nonprofit organizations, their objectives depend on the efficient management of their resources and credit risk aligned with the principles of the cooperative doctrine. This paper aims to propose the combined use of credit scoring and profit scoring to increase the effectiveness of the loan-granting process in cre
RAUSP Manag. J.. Publicado em: 25/11/2019
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2. Microcredit and Gender: Are There Differences in the Credit Conditions?
Abstract By means of a distinguished approach of credit granting, microcredit programs stand out as a socioeconomic alternative for social insertion and fighting against poverty. In this context, a factor that has gained prominence in literature is the female participation in these programs. Therefore, knowing that the literature indicates that there is a lo
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 16/07/2018
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3. A Macroeconomic Model of Credit Risk in Uruguay
Neste artigo avaliamos o risco de crédito para toda a economia, almejando o estudo da estabilidade financeira. Esta análise usa como proxy o crédito distribuído pelo sistema bancário. Usamos um modelo paramétrico não-linear, baseado no framework estrutural de Merton, para análise do risco associado a cada portfólio de empréstimos. Neste modelo, o d
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-12
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4. Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados permitem concluir que, curiosamente, variáveis específicas
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/05/2016
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5. Using multi-state markov models to identify credit card risk
Abstract The main interest of this work is to analyze the application of multi-state Markov models to evaluate credit card risk by investigating the characteristics of different state transitions in client-institution relationships over time, thereby generating score models for various purposes. We also used logistic regression models to compare the results
Prod.. Publicado em: 24/11/2015
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6. CREDIT SCORING MODELING WITH STATE-DEPENDENT SAMPLE SELECTION: A COMPARISON STUDY WITH THE USUAL LOGISTIC MODELING
Statistical methods have been widely employed to assess the capabilities of credit scoring classification models in order to reduce the risk of wrong decisions when granting credit facilities to clients. The predictive quality of a classification model can be evaluated based on measures such as sensitivity, specificity, predictive values, accuracy, correlati
Pesqui. Oper.. Publicado em: 2015-04
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7. Credit Default and Business Cycles: An Empirical Investigation of Brazilian Retail Loans
O artigo usa microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil para estudar a relação entre inadimplência de operações de crédito e ciclo econômicos. Em particular, estuda a primeira parte do argumento da discussão sobre prociclicalidade do Acordo de Basileia II: que recessões devem aumentar a inadimplência e ter i
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-09
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8. Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
Este trabalho explora a realização de default soberano em função da estrutura de spreads de CDS (Credit Default Swap). Pode-se dizer que os spreads revelam a probabilidade de default de um país. Aplicamos a metodologia proposta neste trabalho para Argentina, Coreia, Equador, Indonésia, México, Peru, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Rússia. Nós mostram
Publicado em: 27/11/2013
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9. O bancário educador: contribuições de uma proposta interdisciplinar para a educação financeira sustentável
Can a bank employee become an educator? Based on the theory of interdisciplinarity, this research aims to demonstrate that the answer to that question is yes. Brazilian society is experiencing a period of strong credit exposure, although it has not matured culturally to deal with the currency s stability. The natural convergence between credit growth and the
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/09/2012
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10. Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário / An analysis of the regulatory capital of the banking system
Esse estudo avalia a adequação dos requerimentos absolutos de capital no Brasil para bancos pequenos e grandes separadamente e investiga os requerimentos de capital mínimo para risco de crédito nas diferentes abordagens de Basiléia, em especial o impacto da adoção dos modelos dos ratings internos (IRB) conforme o Edital BCB n. 37/11. Além disso, prop
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/04/2012
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11. Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probabilit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/08/2011
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12. A systematic approach to construct credit risk forecast models
Due to the recent growth in the consumer credit market and the consequent increase in default indices, companies are seeking to improve their credit analysis by incorporating objective procedures. Multivariate techniques have been used as an alternative to construct quantitative models for credit forecast. These techniques are based on consumer profile data
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2011-04