Cambio Brasil Modelos Econometricos
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1. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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2. Agregação temporal e não-linearidade da paridade do poder de compra : testes para o Brasil e seus parceiros comerciais
Este trabalho tem três objetivos básicos, tendo como base um banco de dados de taxas reais de câmbio entre Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo é o de verificar a validade da Paridade do Poder de Compra entre Brasil e seus parceiros comerciais através de três testes de raiz unitária (ADF, PP, KPSS). Para a m
Publicado em: 12/08/2011
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3. Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica
Este trabalho busca investigar o processo de formação de expectativas para a Taxa de Câmbio Nominal analisando comportamento das projeções para a Taxa de Câmbio para 1, 3, 6 e 12 meses a frente e a racionalidade destas previsões. Os resultados encontrados mostram que as expectativas de taxa de câmbio coletadas pelo Banco Central do Brasil preveem mel
Publicado em: 30/05/2011
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4. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ou julgar modelos, mas sim utilizar os mesmos como um suporte na avaliação da comparação preditiva. Desse modo procuramos ava
Publicado em: 07/02/2011
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5. Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de coin
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-03
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6. Condicionantes das exportações de café do Espírito Santo: aplicação da abordagem geral para específico
Este estudo objetivou estimar a equação de exportação que explique o comércio internacional de café do Espírito Santo, com o intuito de identificar os principais determinantes do desempenho exportador dessa commodity. O instrumento metodológico utilizado na identificação desses determinantes foi a abordagem geral para específico, desenvolvida pela
Publicado em: 2008
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7. O regime de metas de inflação no Brasil:Uma análise do período 1999-2004
O regime de metas de inflação no Brasil foi adotado em meados de 1999 e continua sendo utilizado pelo banco central como norte da política monetária. Recentemente, realizaram-se muitos estudos sobre este tema; porém, devido ao curto período de funcionamento do regime, as amostras eram muito reduzidas para que os exercícios econométricos gerassem resu
Publicado em: 2005
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8. Modelo de equilibrio geral para simulação de políticas de distribuição de renda e crescimento no Brasil
Apresenta os resultados de um projeto de pesquisa que tem como objetivo a construção de um Modelo Aplicado de Equilíbrio Geral para a Economia Brasileira ("Computable General Equilibrium (CGE) Model"), voltado para a simulação de políticas públicas de crescimento e distribuição de renda. Após a caracterização e apresentação do modelo adotado ("
Publicado em: 03/04/1998
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9. Determinação e dinamica da taxa de cambio : uma nova abordagem aplicada a economia brasileira
Not informed
Publicado em: 1998