Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural

AUTOR(ES)
FONTE

Economia Aplicada

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010-03

RESUMO

O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de cointegração com quebra estrutural, os modelos econométricos estimados rejeitaram, em geral, a validade da versão absoluta da paridade de poder de compra que postula que o valor da moeda de um país é completamente determinado pela razão entre o preço doméstico e o preço externo.

ASSUNTO(S)

paridade de poder de compra taxa de câmbio real quebra estrutural nível de preços

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