Calculo Estocastico
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13. Um estudo numérico de otimização estocástica aplicada à estimação de parâmetros de modelos termodinâmicos / A numerical study in stochastic optimization applied to parameter estimation of thermodynamic models
Neste trabalho foi estudado o problema de estimação de parâmetros de modelos termodinâmicos (particularmente, parâmetros de interação binária de regras de mistura de equações de estado cúbicas) utilizando um algoritmo estocástico de otimização global o algoritmo de Luus e Jaakola. O procedimento de otimização foi acoplado a um algoritmo de so
Publicado em: 2008
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14. Fundo estocástico de ondas gravitacionais gerados por buracos negros pré-galáctiocs / Stochastic Background of Gravitational Waves Generated By pre-galactic Black Hole Formation
A observação da radiação cósmica de fundo em microondas nos fornece informação sobre o momento em que matéria e radiação desacoplaram, como uma fotografia produzida 300.000 anos após o Big-Bang. Hoje, através da observação de estruturas e objetos cósmicos, podemos avaliar o comportamento do Universo em tempos mais recentes (em torno de um bilh
Publicado em: 2008
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15. Modelo estocástico de pressões de produtos armazenados para a estimativa da confiabilidade estrutural de silos esbeltos / Reliability of slender silo evaluation using a pressure stochastic model
Os silos verticais são estruturas com elevado índice de deformações excessivas e ruptura causados, principalmente, pelo desconhecimento da variabilidade nas pressões devidas ao produto armazenado. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo teórico, numérico e experimental das pressões exercidas pelos produtos armazenados granulares nas paredes
Publicado em: 2007
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16. Martingales no fibrado de bases e seções harmonicas via calculo estocastico / Martingales in frame bundles and harmonic sections through stochastic calculus
Neste trabalho estudamos os martingales no fibrado de bases e suas relações com os martingales no fibrado tangente. Caracterizamos as aplicações harmônicas a valores no fibrado de bases e as relacionamos com as aplicações harmônicas a valores no fibrado tangente. Numa segunda parte estudamos a harmonicidade das seções de um fibrado via geometria es
Publicado em: 2007
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17. ESTUDO DE MODELOS DE MISTURA ESTOCÁSTICOS PARA A COMBUSTÃO EM ESCOAMENTOSTURBULENTOS / STUDY OF STOCHASTIC MIXING MODELS FOR COMBUSTION IN TURBULENT FLOWS
O presente trabalho tem como finalidade avaliar os diferentes modelos de mistura para o cálculo da combustão de reagentes pré- misturados utilizando a abordagem de Reator Parcialmente Misturado (PaSR). Os modelos de mistura considerados neste trabalho foram os modelos IEM estendido, Langevin e Langevin estendido. Investiga-se aqui o grau de mistura previs
Publicado em: 2007
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18. Modelagem matemática do efeito chicote em cadeias de abastecimento / Mathematical modeling of the Bullwhip Effect in supply chains
O aumento da variabilidade da demanda ao longo de uma cadeia de abastecimento é conhecido como Efeito Chicote (EC). A modelagem deste fenômeno é fundamental para a quantificação de sua intensidade, ajudando a reduzir seus impactos negativos sobre o nível de serviço e sobre os estoques em uma cadeia de abastecimento. Esta tese apresenta uma proposta de
Publicado em: 2007
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19. Probabilidade de ruína com fluxo de caixa e investimento governados por processos de difusão.
O problema da ruína tem sido amplamente investigado sob diferentes suposições para o processo estocástico que modela as reservas de uma companhia de seguros. O foco desta dissertação consiste em estudar uma das mais importantes partes da matemática atuarial, a qual é reconhecida como Teoria da Ruína, dando ênfase ao cálculo da probabilidade de ru�
Publicado em: 2007
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20. Avaliação de projetos de mineração utilizando a teoria das opções reais em tempo discreto : um estudo de caso em mineração de ferro
Estudo da teoria das opções reais que incorpora à avaliação de projetos de investimentos, as opções de crescimento e as flexibilidades gerenciais que surgem devido às incertezas existentes no ambiente no qual as empresas operam. Aborda os métodos tradicionais de avaliação de investimentos baseados no fluxo de caixa descontado (FCD), destaca as sua
Publicado em: 2006
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21. Calculo estotastico em variedades Finsler
Nesta dissertação fizemos um estudo da teoria de difusão em variedades Finsler, onde abor-damos o transporte paralelo estocástico, desenvolvimento estocástico de Cartan e Movimento Browniano. O objetivo principal é obter uma descrição mais geométrica dos objetos citados acima ainda que por enquanto em coordenadas locais e assim termos um paralelo en
Publicado em: 2005
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22. INFERÊNCIA DA EXPRESSÃO ANALÍTICA DE UMA FRONTEIRA DE INVESTIMENTO ÓTIMO PARA UM ATIVO QUE SEGUE O PROCESSO DE REVERSÃO À MÉDIA POR PROGRAMAÇÃO GENÉTICA / INFERENCE OF THE ANALYTICAL EXPRESSION FROM AN OPTIMAL INVESTMENT BOUNDARY FOR AN ASSET THAT FOLLOWS THE REVERSION MEAN PROCESS THROUGH GENETIC PROGRAMMING
Esta Pesquisa tem por objetivo utilizar a Regressão Simbólica por Programação Genética para encontrar uma equação analítica para a fronteira de exercício ótima (ou curva de gatilho) de uma opção sobre um ativo do qual o preço tem um comportamento simulado pelo processo estocástico conhecido como processo de reversão à média (PRM). Para o cá
Publicado em: 2004
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23. Previsão da manutenção de disjuntores dos alimentadores de distribuição de energia eletrica pelo metodo de curto-circuito probabilistico
As empresas de distribuição de energia elétrica adotam como critério para determinação do intervalo de manutenção dos disjuntores que toda falta ocorreu com o máximo valor da corrente de curto-circuito do alimentador, que é calculada por método determinístico, devido à dificuldade de se considerar as variáveis aleatórias que influenciam o valo
Publicado em: 2004
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24. Optimal consumption and investment with Lévy processes
Estudamos o problema do consumo e investimento intertemporal em tempo contínuo, quando os preços dos ativos seguem um processo de Lévy Geométrico. Usando cálculo estócastico para semimartingalas obtemos condições para a existência de políticas ótimas de consumo. Também, mostramos a caracterização das medidas martingalas equivalentes.
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2003-12