Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
AUTOR(ES)
Rêgo, Hugo Leonardo Freitas de Moraes
DATA DE PUBLICAÇÃO
19/04/2012
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana.
ASSUNTO(S)
alocação de ativos estimação bayesiana mercado acionário brasileiro ações (finanças) mercado financeiro alocação de ativos teoria bayesiana de decisão estatística
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/9818Documentos Relacionados
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