Teoria Bayesiana De Decisao Estatistica
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1. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido frequentista-Bayesiano com uso de derivativos. Obtemos a distribuição conjunta de retornos regulares através de uma abordagem estat
Publicado em: 230113
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2. FBST seqüencial / Sequential FBST
O FBST (Full Bayesian Significance Test) é um instrumento desenvolvido por Pereira e Stern (1999) com o objetivo de apresentar uma alternativa bayesiana aos testes de hipóteses precisas. Desde sua introdução, o FBST se mostrou uma ferramenta muito útil para a solução de problemas para os quais não havia soluções freqüentistas. Esse teste, contudo,
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/06/2012
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3. Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro.
Publicado em: 19/04/2012
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4. Análise dos descritores locais de imagens no contexto de detecção de semi-réplicas / Analysis of local image descriptors in the context of near-duplicate detection
Descritores locais de imagens são amplamente utilizados em diversas aplicações de reconhecimento de objetos ou de cenas. Muitos descritores locais foram propostos na literatura para caracterizar pontos de interesse em imagens. Entre eles destacam-se: PCA-SIFT, SIFT, GLOH, SURF, DAISY. Pontos de interesse em imagens são determinados por detectores. Exempl
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/08/2011
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5. Métodos numéricos de estimação para modelos de degradação como efeitos aleatórios não normais"
Modelos de degradação são cada vez mais usados para se avaliar a confiabilidade de diversos tipos de produtos, especialmente aqueles com pequena probabilidade de falhar durante o tempo dos testes de vida tradicionais ou testes de vida acelerados. Os pacotes computacionais existentes para se ajustar modelos de degradação, assumem que os efeitos aleatóri
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/07/2011
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6. Inferindo a estrutura de vizinhança em modelos bayesianos espaciais
No mapeamento de doenças, é necessário especificar uma estrurua de vizinhnça para fazer inferências sobre a distribuição geográfica dos riscos relativos. Propomos um modelo em que a estrutura de vizinhança é parte do espaço paramétrico. Mantemos a propriedade de que a estrutura de vizinhança é parte do espaço paramétrico. Mantemos a proprieda
Publicado em: 2011
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7. Desenvolvendo o conceito de redes bayesianas na construção de cenários prospectivos
A incerteza é o principal elemento do futuro. Desde os primórdios, o homem busca métodos para estruturar essas incertezas futuras e assim poder guiar suas ações. Apenas a partir da segunda metade do século XX, porém, quando os métodos projetivos e preditivos já não eram mais capazes de explicar o futuro em um ambiente mundial cada vez mais interlig
Publicado em: 26/03/2010
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8. A economia comportamental e o debate sociológico sobre a racionalidade
A temática da racionalidade humana ocupa as preocupações de estudiosos desde os primeiros escritos dos filósofos gregos, mas foi na economia que ela ganhou um caráter axiomático mais preciso e bem definido. A racionalidade econômica influenciou e tem influenciado muitos trabalhos dentro da sociologia por fornecer um modelo simplificado para compreende
Publicado em: 2010
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9. Inferencia Bayesiana para valores extremos / Bayesian inference for extremes
Iniciamos o presente trabalho apresentando uma breve introdução a teoria de valores extremos, estudando especialmente o comportamento da variável aleatória que representa o máximo de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Vemos que o Teorema dos Tipos Extremos (ou Teorema de Fisher-Tippett) constitui uma fe
Publicado em: 2010
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10. Aplicação de modelos gráficos probalísticos computacionais em economia
O objetivo deste trabalho é testar a aplicação de um modelo gráfico probabilístico, denominado genericamente de Redes Bayesianas, para desenvolver modelos computacionais que possam ser utilizados para auxiliar a compreensão de problemas e/ou na previsão de variáveis de natureza econômica. Com este propósito, escolheu-se um problema amplamente abord
Publicado em: 29/06/2009
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11. Aspectos inferenciais em experimentos de Bernoulli com erros e classificações repetidas
Este trabalho discute o uso de uma função de verossimilhança na estimação da proporção de itens conformes na presença de erros de classificação e de classificações repetidas. Para investigar a qualidade dos estimadores bayesianos foi construído um estudo comparativo entre a técnica proposta e um modelo descrito por Evans et al. (1996), consider
Publicado em: 2009
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12. Considerations on the relation between hevay tailed distributions and conflict of information in bayesian inference / Considerações sobre a relação entre distribuições de cauda pesada e conflitos de informação em inferencia bayesiana
Em inferência bayesiana lidamos com informações provenientes dos dados e com informações a priori. Eventualmente, um ou mais outliers podem causar um conflito entre as fontes de informação. Basica!llente, resolver um conflito entre as fontes de informações implica em encontrar um conjunto de restrições tais que uma das fontes domine, em certo sent
Publicado em: 2007