Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas

AUTOR(ES)

Carvalho, João Vinícius de França, Chiann, Chang

FONTE

Rev. Bras. Econ.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2013-06

RESUMO

O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem definidos. Por fim, verificou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado.

ASSUNTO(S)

interdependência contágio financeiro redes bayesianas

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