Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas

O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem definidos. Por fim, verificou-se que, após as diversas c...

• Assuntos:

  • Interdependência
  • Contágio Financeiro
  • Redes Bayesianas