InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica. / Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
AUTOR(ES)
Washington Santos da Silva
DATA DE PUBLICAÇÃO
2006
RESUMO
Este trabalho desenvolve uma anÃlise bayesiana do modelo ARCH com potÃncia assimÃtrica. A anÃlise envolve a estimaÃÃo de parÃmetros, a prediÃÃo da variÃncia condicional e a seleÃÃo de modelos. Os procedimentos de inferÃncia bayesiana sÃo implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais
ASSUNTO(S)
metropolis-hastings ibovespa ibovespa inferÃncia bayesiana metrÃpolis-hastings estatistica aparch bayesian inference aparch
