Lgd Loss Given Default
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
-
1. Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probabilit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/08/2011
-
2. Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana
Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er losses due to excessive default clients and high loss rates. At this stage it is essential that financial institutions have a capital reser
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/03/2011