Administracao De Carteiras
Mostrando 1-12 de 54 artigos, teses e dissertações.
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1. Produção e distribuição do mobiliário escolar: uma história econômica do investimento na escola pública paulista (1854-1895)
Resumo: O objetivo neste trabalho é discutir, da perspectiva da história econômica, a aquisição e a proveniência das carteiras escolares destinadas às escolas públicas paulistas na segunda metade do século XIX (1854-1895). As fontes principais da investigação são correspondências trocadas no âmbito da administração pública. Além de um obje
Rev. Bras. Hist. Educ.. Publicado em: 14/01/2019
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2. Aplicação do modelo alternativo de três fatores no Brasil
Esta dissertação teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte das variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a existência do prêmio para os fatores investimento e ROA. Em seguida, teve-se por objetivo comparar o desempenho do modelo alter
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/11/2012
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3. CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS UMA APLICAÇÃO A PARTIR DO MODELO ELTON-GRUBER
Atualmente, nota-se uma intensa movimentação de capitais financeiros, seja por conta de fusões e incorporações de empresas, seja pela expansão natural do próprio capitalismo, levando então as organizações a buscarem alternativas de financiamento com menores custos, isso quando consideradas as taxas de juros praticadas por instituições financeiras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2011
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4. Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições do modelo de preferências em ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002). Por outro, aumenta a maximização de utilidade n
Publicado em: 10/08/2011
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5. Práticas em gestão de sistemas de credit scoring e portfólio de crédito em instituições financeiras brasileiras
Vários estudos foram realizados pela academia brasileira sobre desenvolvimento e aplicabilidade de modelos estatísticos de credit scoring e portfólio de crédito. Porém, faltam estudos relacionados sobre como estes modelos são empregados pelas empresas brasileiras. Esta dissertação apresenta uma pesquisa, até então inédita, sobre como as instituiç
Publicado em: 15/04/2011
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6. Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito
A suscetibilidade do mercado de crédito a perdas incentivou a criação de regulamentações, como os Acordos de Capital da Basileia I e II, que estimularam o desenvolvimento de modelos de gestão de portfólio de crédito. O objetivo desta dissertação é observar o comportamento de dois modelos avançados de mensuração do risco: o KMV, baseado nos estu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/03/2011
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7. Carteira de investimentos : uma avaliação de desempenho entre Markowitz, Sharpe e o IBOVESPA
A valorização e o aperfeiçoamento do mercado de capitais brasileiro motivam os novos investidores a iniciarem os primeiros passos na área de investimentos, aplicando neste mercado. Porém, para que eles possam ter condições de operar neste ambiente de negócios, é preciso adquirir conhecimentos sobre o seu funcionamento. Além disso, torna-se necessá
Publicado em: 2011
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8. Moderna teoria de carteiras : desenvolvimento e análise de um modelo de seleção de carteiras eficientes
Resumo não disponível
Publicado em: 2010
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9. Avaliação do desempenho de carteiras de ações
O presente trabalho objetiva verificar a validade de um investidor leigo utilizarse de uma gestão profissional de investimento objetivando a acumulação de capital. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório da variação dos preços das ações negociadas na BM&FBovespa. As premissas de que o gestor profissional apresenta retornos maiores que o merca
Publicado em: 2010
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10. Um estudo do value premium para ações brasileiras / Value premium study for Brazilian stocks
Esta dissertação analisa a ocorrência do prêmio de valor, ou value premium para ações brasileiras no período de 2000 a 2009. Utilizando a metodologia de Fama e French (1992, 2007), foram coletados dados do múltiplo P/VPA (Preço / Valor Patrimonial da Ação) trimestrais de empresas que compõem os índices Ibovespa e IBrX, e a partir de testes entre
Publicado em: 2010
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11. Estratégias de comercialização para o produtor de arroz a partir da diversificação do período de venda
Assim como na administração de ativos se procura mecanismos para melhorar a eficiência da relação risco retorno dos investimentos, este trabalho trouxe da Teoria de Carteiras a base para analisar melhores alternativas de rentabilidade na comercialização de arroz. A ideia foi considerar diferentes meses de comercialização como diferentes ativos e, a
Publicado em: 2010
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12. Fidelização dos clientes do segmento exclusivo da Agência Rio Grande do Banco do Brasil : um estudo de caso
Este trabalho analisa o processo de fidelização de clientes das carteiras do segmento exclusivo da Agência Rio Grande do Banco do Brasil. Para tanto, através de pesquisa bibliográfica, procura conceituar marketing, stakeholders, valor, serviços, relacionamento, lealdade/fidelidade. Em seguida, empreende uma pesquisa de campo entre clientes do segmento
Publicado em: 2010