Acordo Da Basileia
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13. Adequações do sistema financeiro brasileiro aos acordos de Basiléia I e II
O Sistema Financeiro Nacional (SFN), em especial o setor bancário, necessita constantemente de regulamentações que atuem de maneira eficaz, no sentido de evitar que as instituições financeiras incorram em riscos desnecessários, os quais poderão resultar em uma crise setorial ou, ainda, em casos mais extremos, em uma recessão econômica. O Comitê de
Publicado em: 2010
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14. Cálculo da probabilidade de descumprimento para adequação das instituições financeiras ao novo acordo de capital 2004 - Basiléia II
The objective of this work is to develop a system of risk rating for business loans for wholesale and medium and small enterprises (MSE) and do calculate the probability of default according to the new requirements of the new capital accord "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" denominated as Basel II,
Publicado em: 2010
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15. Determinantes do grau de evidenciação de risco de crédito pelos bancos brasileiros
Estudos que avaliam o nível de evidenciação praticado pelas organizações têm adquirido relevância na literatura contábil, na medida em que a evidenciação assume papel cada vez mais importante para a redução da assimetria de informação entre os diversos agentes econômicos. No caso do sistema financeiro, considerando suas peculiaridades, a trans
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2010
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16. OPTIMIZATION AND PLANNING THE ALLOCATION OF CAPITAL CONSIDERING THE REQUIREMENTS OF FINANCIAL INSTITUTIONS AGREEMENT FOR BASEL II CREDIT RISK. / OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA ALOCAÇÃO DE CAPITAL EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSIDERANDO OS REQUISITOS DO ACORDO DE BASILÉIA II PARA O RISCO DE CRÉDITO.
A regulamentação tem influenciado as atitudes das instituições financeiras quando relacionada à assunção de riscos. O mercado financeiro mundial reconhece a necessidade da quantificação e do controle dos riscos inerentes às atividades bancárias, processos esses que vêm convergindo para uma padronização em praticamente todos os países. Seguindo
Publicado em: 2010
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17. Exigência mínima de capital e rentabilidade : uma análise empírica dos bancos brasileiros
O sistema bancário consiste em um setor da economia muito regulado, e uma das medidas impostas pelas autoridades supervisoras como forma de controle é exigência mínima de capital. Uma das formas encontradas para oferecer maior proteção aos clientes e ao mercado financeiro como um todo é a imposição aos bancos em manterem níveis mínimos de capital
Publicado em: 2010
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18. FINANCIAL SYSTEMS AND THE EVOLUTION OF RULES OF SUPERVISION BANKING. / OS SISTEMAS FINANCEIROS E A EVOLUÇÃO DAS REGRAS DE SUPERVISÃO BANCÁRIA.
Os sistemas financeiros constituem-se hoje um dos setores mais intensamente regulados do mundo e cujo papel tem sido amplamente discutido no debate econômico, haja vista a via de contágio que estes representam para a economia, como apresentado na recente crise financeira internacional. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão d
Publicado em: 2010
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19. Risco de subscrição frente às regras de solvência do mercado segurador brasileiro / Underwriting risk in face of solvency rules in Brazilian insurance market
Nos últimos anos, o mercado segurador brasileiro tem apresentado forte expansão, a qual foi impulsionada pela estabilização econômica e o conseqüente aumento do consumo. No entanto, mediante um crescimento acelerado dos prêmios, eventuais desvios nas premissas adotadas na precificação podem expor as seguradoras a riscos pouco suportáveis no longo p
Publicado em: 2010
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20. Basiléia II e exigência de capital para risco de crédito dos bancos no Brasil
Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste trabalho é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia
Publicado em: 13/05/2009
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21. Sale of credit portfolio and risk: the case of financial institutions in brazil
Este estudo analisa se as vendas de carteiras de crédito são utilizadas por instituições financeiras para gestão de risco, de acordo com Stanton(1998) e Murray(2001) ou para captação recursos, como apontado em Cebenoyan e Strahan(2001) e Dionne e Harchaoui(2003). Duas hipóteses foram testadas quanto às vendas de carteira de crédito: 1) implicam em
Publicado em: 17/04/2009
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22. Modelo interno de risco de crédito de Basiléia II - possíveis impactos no capital mínimo exigido dos bancos
Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo desta dissertação é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basi
Publicado em: 02/02/2009
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23. O impacto do novo acordo de capitais da Basiléia no sistema bancário do Brasil e Argentina / The impact of new Basel capital accord on Argentina and Brazil banking systems
A presente tese tem por objetivo desenvolver um estudo comparativo entre Brasil e Argentina no que se refere à implementação do Novo Acordo de Capitais da Basiléia publicado em 2004. Nesse sentido as legislações divulgadas pelos dois países sobre o tema foram analisadas. A metodologia utilizou documentos oficiais que tratam do tema da Basiléia e da i
Publicado em: 2009
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24. Basiléia II : efeitos da inclusão do risco operacional na alocação mínima de capital do Banco Cooperativo Sicredi
O Comitê da Basiléia vem adequando os acordos publicados com o intuito de acompanhar a evolução e a complexidade das operações financeiras. O Basiléia II, acordo mais recente, publicado em 2004, introduziu o risco operacional no cálculo do patrimônio líquido exigido e realizou algumas alterações nas metodologias para mensuração do risco de cré
Publicado em: 2009